Сравнение FNX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FNX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNX или SPY.
Основные характеристики
| FNX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.65% | 19.34% |
| Дох-ть за 1 год | 20.43% | 26.92% |
| Дох-ть за 3 года | 5.68% | 9.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.29% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.28% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 18.24% | 12.32% |
| Макс. просадка | -57.11% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.27% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между FNX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNX и SPY
С начала года, FNX показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.34%. За последние 10 лет акции FNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.28% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNX и SPY
FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNX и SPY
Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 1.03% | 1.11% | 1.19% | 0.94% | 1.04% | 1.21% | 1.01% | 0.90% | 1.07% | 1.07% | 0.77% | 0.69% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FNX и SPY
Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNX и SPY
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что FNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.