Сравнение FNX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FNX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FNX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNX и SPY
Основные характеристики
FNX:
1.12
SPY:
1.81
FNX:
1.62
SPY:
2.43
FNX:
1.20
SPY:
1.33
FNX:
1.98
SPY:
2.73
FNX:
4.83
SPY:
11.35
FNX:
3.93%
SPY:
2.03%
FNX:
16.97%
SPY:
12.77%
FNX:
-57.11%
SPY:
-55.19%
FNX:
-5.43%
SPY:
-0.80%
Доходность по периодам
С начала года, FNX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции FNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.54% против 13.17% соответственно.
FNX
3.62%
4.52%
11.14%
16.67%
11.60%
9.54%
SPY
3.20%
4.20%
14.15%
22.23%
14.16%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNX и SPY
FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FNX и SPY
FNX
SPY
Сравнение FNX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNX и SPY
Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 1.22% | 1.26% | 1.11% | 1.19% | 0.94% | 1.04% | 1.21% | 1.01% | 0.90% | 1.07% | 1.08% | 0.77% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FNX и SPY
Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNX и SPY
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.