PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с FAAR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RUNN is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Running Oak Capital, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 8.11%/yr vs 10.16%/yr for FAAR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 18.01%.

RUNN

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-5.42%
1 год
-3.15%
3 года*
8.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
0.52%
1 месяц
-5.18%
С начала года
18.01%
6 месяцев
17.71%
1 год
28.64%
3 года*
10.16%
5 лет*
7.61%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и FAAR

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-3.87%2.30%17.16%11.90%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		18.01%8.07%5.97%-2.30%

Correlation

The correlation between RUNN and FAAR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

RUNN vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 66
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUNNFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.18

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
3.12

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.76

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

14.47

-15.13

RUNN vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и FAAR

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-18.03%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-7.66%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-11.54%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-7.18%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-7.82%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

1.98%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и FAAR

Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что RUNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.85%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.79%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

13.22%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

12.97%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

11.54%

+2.26%

Сравнение комиссий RUNN и FAAR

RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и FAAR

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FAAR в 10.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		10.25%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.58%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and FAAR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (3.94%) compared to FAAR (2.85%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs FAAR's -18.03%.

On 3-year performance, FAAR leads with 10.16% vs 8.11% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAAR has performed better with a 10.16% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 0.58% for RUNN.

RUNN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Running Oak Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор