PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - RUNN is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Running Oak Capital, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. RUNN is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, RUNN returned -0.93% vs 72.26% for DBO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 76.15%.

RUNN

1 день
0.98%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-2.63%
1 год
-0.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.05%
1 месяц
1.22%
С начала года
76.15%
6 месяцев
69.63%
1 год
72.26%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.88%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и DBO

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.05%2.30%17.16%12.05%
DBO
Invesco DB Oil Fund		76.15%-11.71%7.85%3.81%

Correlation

The correlation between RUNN and DBO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

-0.08

The correlation between RUNN and DBO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RUNN и DBO

Секторы
RUNN
DBO

Промышленность

39.4%

-

Технологии

17.8%

-

Здравоохранение

13.3%

-

Финансовые услуги

12.8%
116.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

RUNN
39.4%
DBO

-

Технологии

RUNN
17.8%
DBO

-

Здравоохранение

RUNN
13.3%
DBO

-

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
DBO
116.0%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
DBO

-

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
DBO

-

Сырьевые материалы

RUNN
2.0%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

DBO

-

Энергетика

RUNN

-

DBO

-

Недвижимость

RUNN

-

DBO

-

Коммунальные услуги

RUNN

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

RUNN vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUNNDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.10

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.71

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.99

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

8.09

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUNN vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUNNDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.10

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.01

+0.69

Просадки

Сравнение просадок RUNN и DBO

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-90.18%

+73.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-18.19%

+7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-53.65%

+46.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-62.25%

+58.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

8.96%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и DBO

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 3.69%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

11.00%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

28.43%

-18.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

34.63%

-21.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

32.31%

-18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

31.79%

-17.98%

Сравнение комиссий RUNN и DBO

RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и DBO

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DBO в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.99%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and DBO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (11.00%) compared to RUNN (3.69%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 72.26% vs -0.93% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 72.26% return vs -0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.57% for RUNN.

RUNN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Running Oak Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор