PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RUNN с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с DBE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - RUNN is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Running Oak Capital, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. RUNN is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 8.24%/yr vs 17.96%/yr for DBE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.

RUNN

1 день
1.79%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
-4.15%
С начала года
0.55%
1 год
-0.13%
3 года*
8.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и DBE

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%2.30%17.16%11.90%
DBE
Invesco DB Energy Fund		68.39%-2.17%2.96%0.54%

Correlation

The correlation between RUNN and DBE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

-0.11

The correlation between RUNN and DBE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с FRTYRUNN с FMDERUNN с IJHRUNN с SPYGRUNN с SPY
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с XLKDBE с TIP

Доходность на риск

RUNN vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUNNDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.61

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.21

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.34

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

7.00

-7.02

RUNN vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и DBE

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-86.69%

+69.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-24.72%

+14.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-24.72%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-36.07%

+31.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-57.19%

+53.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

8.26%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и DBE

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.43%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

11.68%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

32.70%

-22.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

35.99%

-22.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

29.88%

-16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

28.39%

-14.56%

Сравнение комиссий RUNN и DBE

RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и DBE

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DBE в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and DBE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to RUNN (4.43%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 17.96% vs 8.24% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 17.96% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.55% for RUNN.

RUNN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Running Oak Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор