PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RUNN с CVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с CVMC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RUNN is actively managed, while CVMC is passively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 8.24%/yr vs 14.91%/yr for CVMC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for CVMC.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и CVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у CVMC с доходностью 19.47%.

RUNN

1 день
1.79%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
-4.15%
С начала года
0.55%
1 год
-0.13%
3 года*
8.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVMC

1 день
0.86%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
13.84%
С начала года
19.47%
1 год
26.64%
3 года*
14.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и CVMC

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%2.30%17.16%11.90%
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		19.47%9.52%12.57%9.63%

Correlation

The correlation between RUNN and CVMC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between RUNN and CVMC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUNN и CVMC

Секторы
RUNN
CVMC

Промышленность

37.8%
19.3%

Технологии

17.8%
16.3%

Здравоохранение

13.3%
13.1%

Финансовые услуги

12.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.1%

Сырьевые материалы

3.7%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

0.7%

Недвижимость

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

5.9%

Промышленность

RUNN
37.8%
CVMC
19.3%

Технологии

RUNN
17.8%
CVMC
16.3%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
CVMC
13.1%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
CVMC
15.8%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
CVMC
9.1%

Сырьевые материалы

RUNN
3.7%
CVMC
3.6%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
CVMC
2.3%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

CVMC
5.6%

Энергетика

RUNN

-

CVMC
0.7%

Недвижимость

RUNN

-

CVMC
7.8%

Коммунальные услуги

RUNN

-

CVMC
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с FRTYRUNN с FMDERUNN с IJHRUNN с SPYGRUNN с SPY
Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с VFIAXCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с CDEI

Доходность на риск

RUNN vs. CVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 99
Ранг коэф-та Мартина
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c CVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUNNCVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.87

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.74

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.86

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

11.47

-11.50

RUNN vs. CVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CVMC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и CVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и CVMC

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки CVMC в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и CVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNCVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-22.53%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-9.35%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-22.53%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-0.42%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-4.07%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.33%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и CVMC

Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что RUNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNCVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.07%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

11.04%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

14.32%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

16.43%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

16.43%

-2.60%

Сравнение комиссий RUNN и CVMC

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CVMC в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и CVMC

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CVMC в 1.18%

ПозицияTTM202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.18%1.39%1.21%1.00%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%0.55%0.39%0.33%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and CVMC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (4.43%) compared to CVMC (3.07%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs CVMC's -22.53%.

On 3-year performance, CVMC leads with 14.91% vs 8.24% for RUNN. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 14.91% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

CVMC has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.55% for RUNN.

They also come from different issuers: Running Oak Capital and Calvert. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.15% for CVMC.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и CVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор