Сравнение RUNN с CVMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC).
RUNN и CVMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г.. CVMC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RUNN и CVMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RUNN и CVMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.84% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 1.05% | 9.52% | 12.57% | 9.75% |
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у CVMC с доходностью 1.05%.
RUNN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVMC
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RUNN и CVMC
RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CVMC в 0.15%.
Доходность на риск
RUNN vs. CVMC — Ранг доходности на риск
RUNN
CVMC
Сравнение RUNN c CVMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUNN | CVMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.77 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.25 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.10 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 5.09 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUNN | CVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.77 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.53 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между RUNN и CVMC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и CVMC
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CVMC в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% |
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 1.34% | 1.39% | 1.21% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок RUNN и CVMC
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки CVMC в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и CVMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RUNN | CVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -22.53% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -14.14% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -5.87% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -4.35% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.05% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и CVMC
Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.42%, в то время как у Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RUNN | CVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.72% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 10.55% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 19.91% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 16.54% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 16.54% | -2.67% |