PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMC с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с VFIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both funds - CVMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.86%/yr vs 22.42%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 10.87%.

CVMC

1 день
0.58%
1 месяц
5.33%
С начала года
16.18%
6 месяцев
16.14%
1 год
26.48%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFIAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.99%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и VFIAX

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		16.18%9.52%12.57%4.40%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		10.87%17.83%24.97%17.56%

Correlation

The correlation between CVMC and VFIAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.83

The correlation between CVMC and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и VFIAX

Секторы
CVMC
VFIAX

Технологии

20.9%
35.7%

Промышленность

20.6%
8.3%

Финансовые услуги

13.1%
11.6%

Здравоохранение

10.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.2%

Недвижимость

7.1%
1.9%

Коммунальные услуги

6.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
11.3%

Сырьевые материалы

2.6%
1.8%

Энергетика

1.1%
3.5%

Технологии

CVMC
20.9%
VFIAX
35.7%

Промышленность

CVMC
20.6%
VFIAX
8.3%

Финансовые услуги

CVMC
13.1%
VFIAX
11.6%

Здравоохранение

CVMC
10.1%
VFIAX
8.5%

Потребительский циклический сектор

CVMC
10.0%
VFIAX
10.2%

Недвижимость

CVMC
7.1%
VFIAX
1.9%

Коммунальные услуги

CVMC
6.0%
VFIAX
2.4%

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.5%
VFIAX
4.9%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.9%
VFIAX
11.3%

Сырьевые материалы

CVMC
2.6%
VFIAX
1.8%

Энергетика

CVMC
1.1%
VFIAX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHHCVMC с CDEI
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

CVMC vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMCVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.37

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.24

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.16

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

14.76

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMC vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMCVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.37

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.47

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CVMC и VFIAX

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-55.20%

+32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-8.90%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-18.75%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-9.40%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.90%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и VFIAX

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.92%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

8.99%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

11.88%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

16.90%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

18.07%

-1.62%

Сравнение комиссий CVMC и VFIAX

CVMC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и VFIAX

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VFIAX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.16%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and VFIAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVMC has higher volatility (3.77%) compared to VFIAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор