Сравнение CVMC с VFIAX

С начала года, CVMC показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVMC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CVMC и VFIAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VFIAX в 1.18%

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и VFIAX.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.