PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVMC с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с VFIAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both funds - CVMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.45%/yr vs 21.56%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 21.74%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 13.74%.

CVMC

1 день
-0.39%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
16.46%
С начала года
21.74%
1 год
27.80%
3 года*
16.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.20%

VFIAX

1 день
1.79%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
13.03%
С начала года
13.74%
1 год
24.24%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.37%
10 лет*
15.35%
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CVMC

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
$310.42K$252.38K$246.93K

VFIAX

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам CVMC и VFIAX

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		21.74%9.52%12.57%6.14%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		13.74%17.83%24.97%18.78%

Correlation

The correlation between CVMC and VFIAX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.82

The correlation between CVMC and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и VFIAX

Секторы
CVMC
VFIAX

Промышленность

20.1%
8.5%

Технологии

17.3%
38.6%

Финансовые услуги

15.7%
11.4%

Здравоохранение

12.8%
8.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.5%

Недвижимость

7.8%
1.8%

Коммунальные услуги

5.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.5%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
9.9%

Энергетика

0.3%
3.0%

Промышленность

CVMC
20.1%
VFIAX
8.5%

Технологии

CVMC
17.3%
VFIAX
38.6%

Финансовые услуги

CVMC
15.7%
VFIAX
11.4%

Здравоохранение

CVMC
12.8%
VFIAX
8.9%

Потребительский циклический сектор

CVMC
9.2%
VFIAX
9.5%

Недвижимость

CVMC
7.8%
VFIAX
1.8%

Коммунальные услуги

CVMC
5.8%
VFIAX
2.2%

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.2%
VFIAX
4.5%

Сырьевые материалы

CVMC
3.0%
VFIAX
1.7%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.8%
VFIAX
9.9%

Энергетика

CVMC
0.3%
VFIAX
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с CDEICVMC с SCHH
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

CVMC vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CVMC c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVMCVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.84

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.54

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.67

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

11.45

+0.65

CVMC vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVMC и VFIAX

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-55.20%

+32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-8.90%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-18.75%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-9.35%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.07%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и VFIAX

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.13%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

10.33%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

12.94%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

17.04%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

18.09%

-1.71%

Сравнение комиссий CVMC и VFIAX

CVMC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и VFIAX

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности VFIAX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.15%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.03%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and VFIAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIAX has higher volatility (4.13%) compared to CVMC (3.67%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs VFIAX's -55.20%.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор