- ISIN
- US61774R4039
- Эмитент
- Calvert
- Дата выпуска
- 30 янв. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell Midcap Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $98M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) прибавил 15.5% с начала года. Текущая цена акции CVMC — $74.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) показал доход в 15.51% с начала года и 25.78% за последние 12 месяцев.
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CVMC по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CVMC закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.24% | 3.30% | -6.16% | 9.07% | 4.15% | 1.61% | 15.51% | ||||||
| 2025 | 4.35% | -3.05% | -5.32% | -1.41% | 5.64% | 3.08% | 1.53% | 2.43% | 0.95% | -0.27% | 1.72% | 0.00% | 9.52% |
| 2024 | -1.37% | 5.75% | 4.05% | -6.09% | 2.47% | -0.72% | 5.26% | 1.63% | 2.33% | -1.37% | 8.07% | -6.94% | 12.57% |
| 2023 | -3.53% | -1.96% | -1.21% | -2.45% | 8.41% | 3.09% | -3.80% | -5.39% | -5.82% | 10.23% | 8.46% | 4.40% |
Метрики бенчмарка
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF has an annualized alpha of -5.50%, beta of 0.98, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2023.
- This ETF participated in 124.00% of S&P 500 Index downside but only 86.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -5.50% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.78, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -5.50%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 86.58%
- Участие в снижении
- 124.00%
Комиссия
Комиссия CVMC составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVMC имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CVMC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.93 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 13.52 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.89 | $0.72 | $0.54 |
Дивидендный доход | 1.17% | 1.39% | 1.21% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.72 |
| 2023 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF показал максимальную просадку в 22.53%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF составляет 0.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -22.53%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 16d | 8mo 29dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -15.90%окт. 2023 г. | 3mo 9d | 1mo 18d | 4mo 27dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.72%март 2023 г. | 1mo 12d | 4mo 3d | 5mo 15dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.35%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.27%апр. 2024 г. | 18d | 2mo 28d | 3mo 16dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| CVMC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -56.78% | +34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -9.10% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.53% | -18.90% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.74% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -10.72% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.97% | +0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CVMC
Добавьте Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVMC