Сравнение CVMC с SDG
CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and SDG (iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF) are both exchange-traded funds - CVMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while SDG is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Sustainable Development Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.44%/yr vs 7.55%/yr for SDG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SDG.
Доходность
Сравнение доходности CVMC и SDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVMC показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у SDG с доходностью 9.89%.
CVMC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDG
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение доходности по годам CVMC и SDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 15.51% | 9.52% | 12.57% | 4.40% |
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 9.89% | 20.19% | -10.09% | -1.17% |
Correlation
The correlation between CVMC and SDG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between CVMC and SDG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVMC vs. SDG — Ранг доходности на риск
CVMC
SDG
Сравнение CVMC c SDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVMC | SDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.96 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 10.84 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVMC | SDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.78 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.51 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CVMC и SDG
Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки SDG в -30.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и SDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVMC | SDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -30.35% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -8.68% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.53% | -22.92% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.33% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -9.66% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.36% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVMC и SDG
Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 3.95%, в то время как у iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVMC | SDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.28% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 11.07% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 14.41% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 15.63% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.68% | -0.22% |
Сравнение комиссий CVMC и SDG
CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVMC и SDG
Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SDG в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 1.17% | 1.39% | 1.21% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 1.82% | 2.00% | 1.95% | 1.77% | 1.82% | 1.66% | 0.97% | 1.39% | 2.47% | 2.54% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
CVMC and SDG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDG has higher volatility (5.28%) compared to CVMC (3.95%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs SDG's -30.35%.
On 3-year performance, CVMC leads with 16.44% vs 7.55% for SDG. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 16.44% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SDG.
SDG has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.17% for CVMC.
CVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SDG is Global Equities. CVMC tracks Russell Midcap Index, while SDG tracks MSCI ACWI Sustainable Development Index. They also come from different issuers: Calvert and iShares. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.50% for SDG.
CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVMC и SDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор