PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMC с CDEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с CDEI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) are both exchange-traded funds - CVMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while CDEI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.70%/yr vs 18.20%/yr for CDEI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for CDEI.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и CDEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у CDEI с доходностью 8.09%.

CVMC

1 день
0.82%
1 месяц
5.28%
С начала года
17.73%
6 месяцев
15.85%
1 год
26.29%
3 года*
16.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

CDEI

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.09%
6 месяцев
7.03%
1 год
22.94%
3 года*
18.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и CDEI

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		17.73%9.52%12.57%6.14%
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		8.09%16.60%18.67%22.82%

Correlation

The correlation between CVMC and CDEI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.80

The correlation between CVMC and CDEI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и CDEI

Секторы
CVMC
CDEI

Технологии

23.4%
44.4%

Промышленность

19.9%
4.7%

Финансовые услуги

12.2%
14.4%

Здравоохранение

10.0%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
6.4%

Недвижимость

6.8%
1.5%

Коммунальные услуги

5.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.5%

Сырьевые материалы

2.9%
0.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
11.4%

Энергетика

1.2%
0.4%

Технологии

CVMC
23.4%
CDEI
44.4%

Промышленность

CVMC
19.9%
CDEI
4.7%

Финансовые услуги

CVMC
12.2%
CDEI
14.4%

Здравоохранение

CVMC
10.0%
CDEI
9.8%

Потребительский циклический сектор

CVMC
9.7%
CDEI
6.4%

Недвижимость

CVMC
6.8%
CDEI
1.5%

Коммунальные услуги

CVMC
5.4%
CDEI
2.0%

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.4%
CDEI
4.5%

Сырьевые материалы

CVMC
2.9%
CDEI
0.3%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.7%
CDEI
11.4%

Энергетика

CVMC
1.2%
CDEI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с FLQMCVMC с VFIAXCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHH
Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с BDGSCDEI с SCHGCDEI с SPMOCDEI с VTMFXCDEI с IWFCDEI с GLD

Доходность на риск

CVMC vs. CDEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c CDEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVMCCDEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.87

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.61

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.33

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

10.00

+1.31

CVMC vs. CDEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDEI равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и CDEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVMC и CDEI

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки CDEI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и CDEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCCDEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-19.46%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-9.88%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-19.46%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.74%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-2.27%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.30%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и CDEI

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что CVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCCDEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.17%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

9.77%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

12.39%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

15.07%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

15.07%

+1.46%

Сравнение комиссий CVMC и CDEI

CVMC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CDEI в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и CDEI

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности CDEI в 1.01%

ПозицияTTM202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		1.01%1.05%1.22%1.16%
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.19%1.39%1.21%1.00%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and CDEI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVMC has higher volatility (5.04%) compared to CDEI (4.17%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs CDEI's -19.46%.

On 3-year performance, CDEI leads with 18.20% vs 16.70% for CVMC. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. On volatility, CDEI has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CDEI has performed better with a 18.20% return vs 16.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for CVMC.

CVMC has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.01% for CDEI.

CVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CDEI is Large Cap Blend Equities. CVMC tracks Russell Midcap Index, while CDEI tracks Russell 1000 Index. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.14% for CDEI.

CDEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и CDEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор