PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVMC с FLQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с FLQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CVMC tracks the Russell Midcap Index while FLQM tracks the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 14.91%/yr vs 10.87%/yr for FLQM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for FLQM.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и FLQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у FLQM с доходностью 7.09%.

CVMC

1 день
0.86%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
13.84%
С начала года
19.47%
1 год
26.64%
3 года*
14.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLQM

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
6 месяцев
2.99%
С начала года
7.09%
1 год
12.17%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и FLQM

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		19.47%9.52%12.57%6.14%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		7.09%5.16%14.32%10.12%

Correlation

The correlation between CVMC and FLQM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.92

The correlation between CVMC and FLQM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и FLQM

Секторы
CVMC
FLQM

Промышленность

19.3%
17.9%

Технологии

16.3%
13.4%

Финансовые услуги

15.8%
15.1%

Здравоохранение

13.1%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
18.8%

Недвижимость

7.8%
4.3%

Коммунальные услуги

5.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

5.6%
7.7%

Сырьевые материалы

3.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.3%

Энергетика

0.7%
5.3%

Промышленность

CVMC
19.3%
FLQM
17.9%

Технологии

CVMC
16.3%
FLQM
13.4%

Финансовые услуги

CVMC
15.8%
FLQM
15.1%

Здравоохранение

CVMC
13.1%
FLQM
12.3%

Потребительский циклический сектор

CVMC
9.1%
FLQM
18.8%

Недвижимость

CVMC
7.8%
FLQM
4.3%

Коммунальные услуги

CVMC
5.9%
FLQM
1.6%

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.6%
FLQM
7.7%

Сырьевые материалы

CVMC
3.6%
FLQM
0.2%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.3%
FLQM
3.3%

Энергетика

CVMC
0.7%
FLQM
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с SDGCVMC с VFIAXCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с CDEICVMC с SCHH
Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA

Доходность на риск

CVMC vs. FLQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c FLQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVMCFLQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.00

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.58

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.61

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

4.47

+7.00

CVMC vs. FLQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа FLQM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и FLQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVMC и FLQM

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и FLQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCFLQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-37.26%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-7.57%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-19.70%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.87%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.73%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и FLQM

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 3.07%, в то время как у Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCFLQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.06%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

8.86%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

12.26%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

16.44%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

18.42%

-1.99%

Сравнение комиссий CVMC и FLQM

CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLQM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и FLQM

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FLQM в 1.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.18%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.65%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and FLQM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLQM has higher volatility (4.06%) compared to CVMC (3.07%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs FLQM's -37.26%.

On 3-year performance, CVMC leads with 14.91% vs 10.87% for FLQM. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 14.91% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FLQM.

FLQM has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.18% for CVMC.

CVMC tracks Russell Midcap Index, while FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. They also come from different issuers: Calvert and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.30% for FLQM.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и FLQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор