PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMC с FLQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с FLQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CVMC tracks the Russell Midcap Index while FLQM tracks the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.86%/yr vs 11.66%/yr for FLQM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for FLQM.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и FLQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у FLQM с доходностью 1.85%.

CVMC

1 день
0.58%
1 месяц
5.33%
С начала года
16.18%
6 месяцев
16.14%
1 год
26.48%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLQM

1 день
0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.66%
1 год
7.81%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и FLQM

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		16.18%9.52%12.57%4.40%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.85%5.16%14.32%8.92%

Correlation

The correlation between CVMC and FLQM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.93

The correlation between CVMC and FLQM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и FLQM

Секторы
CVMC
FLQM

Технологии

20.9%
12.4%

Промышленность

20.6%
18.4%

Финансовые услуги

13.1%
15.4%

Здравоохранение

10.1%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
18.7%

Недвижимость

7.1%
4.4%

Коммунальные услуги

6.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.3%

Сырьевые материалы

2.6%
0.2%

Энергетика

1.1%
5.4%

Технологии

CVMC
20.9%
FLQM
12.4%

Промышленность

CVMC
20.6%
FLQM
18.4%

Финансовые услуги

CVMC
13.1%
FLQM
15.4%

Здравоохранение

CVMC
10.1%
FLQM
12.2%

Потребительский циклический сектор

CVMC
10.0%
FLQM
18.7%

Недвижимость

CVMC
7.1%
FLQM
4.4%

Коммунальные услуги

CVMC
6.0%
FLQM
1.6%

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.5%
FLQM
7.7%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.9%
FLQM
3.3%

Сырьевые материалы

CVMC
2.6%
FLQM
0.2%

Энергетика

CVMC
1.1%
FLQM
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с VFIAXCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHHCVMC с CDEI
Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA

Доходность на риск

CVMC vs. FLQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c FLQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMCFLQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.65

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.04

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.12

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.04

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

2.89

+8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMC vs. FLQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа FLQM равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и FLQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMCFLQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.65

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.58

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CVMC и FLQM

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и FLQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCFLQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-37.26%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-7.57%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-19.70%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.23%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.92%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.71%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и FLQM

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что CVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCFLQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.73%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

8.36%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

12.13%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

16.39%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

18.48%

-2.03%

Сравнение комиссий CVMC и FLQM

CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLQM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и FLQM

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FLQM в 1.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.16%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.50%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and FLQM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVMC has higher volatility (3.77%) compared to FLQM (2.73%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs FLQM's -37.26%.

On 3-year performance, CVMC leads with 16.86% vs 11.66% for FLQM. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 16.86% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FLQM.

FLQM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.16% for CVMC.

CVMC tracks Russell Midcap Index, while FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. They also come from different issuers: Calvert and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.30% for FLQM.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и FLQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор