PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMC с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с ESGV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - CVMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.39%/yr vs 20.58%/yr for ESGV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью 7.75%.

CVMC

1 день
-0.33%
1 месяц
4.42%
С начала года
16.76%
6 месяцев
15.31%
1 год
26.59%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGV

1 день
-1.50%
1 месяц
-1.12%
С начала года
7.75%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.45%
3 года*
20.58%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и ESGV

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		16.76%9.52%12.57%6.14%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		7.75%16.48%24.69%21.21%

Correlation

The correlation between CVMC and ESGV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.83

The correlation between CVMC and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и ESGV

Секторы
CVMC
ESGV

Технологии

23.4%
43.0%

Промышленность

19.9%
4.2%

Финансовые услуги

12.2%
11.4%

Здравоохранение

10.0%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.7%

Недвижимость

6.8%
2.6%

Коммунальные услуги

5.4%
0.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.6%

Сырьевые материалы

2.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
12.2%

Энергетика

1.2%
0.1%

Технологии

CVMC
23.4%
ESGV
43.0%

Промышленность

CVMC
19.9%
ESGV
4.2%

Финансовые услуги

CVMC
12.2%
ESGV
11.4%

Здравоохранение

CVMC
10.0%
ESGV
9.5%

Потребительский циклический сектор

CVMC
9.7%
ESGV
11.7%

Недвижимость

CVMC
6.8%
ESGV
2.6%

Коммунальные услуги

CVMC
5.4%
ESGV
0.2%

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.4%
ESGV
3.6%

Сырьевые материалы

CVMC
2.9%
ESGV
1.8%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.7%
ESGV
12.2%

Энергетика

CVMC
1.2%
ESGV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с FLQMCVMC с VFIAXCVMC с SDGCVMC с XMMOCVMC с SCHHCVMC с CDEI
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

CVMC vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVMCESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.67

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.29

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.03

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

8.48

+2.96

CVMC vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVMC и ESGV

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-33.66%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-11.60%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-20.41%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-3.56%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-6.40%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.77%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и ESGV

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 5.04%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.61%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.26%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

14.15%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

18.48%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

20.60%

-4.06%

Сравнение комиссий CVMC и ESGV

CVMC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и ESGV

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности ESGV в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.20%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.89%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and ESGV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGV has higher volatility (5.61%) compared to CVMC (5.04%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs ESGV's -33.66%.

On 3-year performance, ESGV leads with 20.58% vs 16.39% for CVMC. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESGV has performed better with a 20.58% return vs 16.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for CVMC.

CVMC has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.89% for ESGV.

CVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ESGV is Large Cap Blend Equities. CVMC tracks Russell Midcap Index, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: Calvert and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.09% for ESGV.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор