PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMC с NUMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с NUMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - CVMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.44%/yr vs 8.47%/yr for NUMG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for NUMG.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и NUMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -0.40%.

CVMC

1 день
-0.01%
1 месяц
6.27%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.72%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUMG

1 день
-1.63%
1 месяц
5.76%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.31%
1 год
-0.49%
3 года*
8.47%
5 лет*
0.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и NUMG

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		15.51%9.52%12.57%4.40%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.40%0.78%11.99%7.58%

Correlation

The correlation between CVMC and NUMG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.87

The correlation between CVMC and NUMG shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CVMC и NUMG

Секторы
CVMC
NUMG

Технологии

20.9%
28.7%

Промышленность

20.6%
26.5%

Финансовые услуги

13.1%
6.5%

Здравоохранение

10.1%
13.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.8%

Недвижимость

7.1%
3.7%

Коммунальные услуги

6.0%
1.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
5.2%

Сырьевые материалы

2.6%
2.3%

Энергетика

1.1%

-

Технологии

CVMC
20.9%
NUMG
28.7%

Промышленность

CVMC
20.6%
NUMG
26.5%

Финансовые услуги

CVMC
13.1%
NUMG
6.5%

Здравоохранение

CVMC
10.1%
NUMG
13.9%

Потребительский циклический сектор

CVMC
10.0%
NUMG
11.8%

Недвижимость

CVMC
7.1%
NUMG
3.7%

Коммунальные услуги

CVMC
6.0%
NUMG
1.4%

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.5%
NUMG

-

Коммуникационные услуги

CVMC
2.9%
NUMG
5.2%

Сырьевые материалы

CVMC
2.6%
NUMG
2.3%

Энергетика

CVMC
1.1%
NUMG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с VFIAXCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHHCVMC с CDEI
Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с IWPNUMG с SPYNUMG с VO

Доходность на риск

CVMC vs. NUMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c NUMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMCNUMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.03

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
0.09

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.01

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

-0.03

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

-0.06

+11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMC vs. NUMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа NUMG равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и NUMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMCNUMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-0.03

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.44

+0.33

Просадки

Сравнение просадок CVMC и NUMG

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и NUMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCNUMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-38.85%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-19.71%

+10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-26.58%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-9.34%

+9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-11.37%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

7.59%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и NUMG

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 3.95%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCNUMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.75%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

14.59%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

18.18%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

22.86%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

21.87%

-5.41%

Сравнение комиссий CVMC и NUMG

CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NUMG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и NUMG

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности NUMG в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.17%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and NUMG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (4.75%) compared to CVMC (3.95%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs NUMG's -38.85%.

On 3-year performance, CVMC leads with 16.44% vs 8.47% for NUMG. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 16.44% return vs 8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.

CVMC has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.01% for NUMG.

CVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while NUMG is Mid Cap Growth Equities. CVMC tracks Russell Midcap Index, while NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. They also come from different issuers: Calvert and Nuveen. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.30% for NUMG.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и NUMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор