Сравнение RUNN с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
RUNN и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности RUNN и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RUNN и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.84% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 15.36% |
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%.
RUNN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RUNN и CSD
RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
RUNN vs. CSD — Ранг доходности на риск
RUNN
CSD
Сравнение RUNN c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUNN | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.81 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 2.38 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 3.14 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 12.93 | -12.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUNN | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.81 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.39 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между RUNN и CSD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и CSD
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок RUNN и CSD
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RUNN | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -70.47% | +53.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -17.08% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -5.09% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -14.35% | +10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 4.15% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и CSD
Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.42%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RUNN | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 10.46% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 19.09% | -9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 29.22% | -12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 23.06% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 24.69% | -10.82% |