Сравнение RUNN с CMDT
RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - RUNN is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Running Oak Capital, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. RUNN is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 8.11%/yr vs 12.37%/yr for CMDT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности RUNN и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 12.33%.
RUNN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- -3.15%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUNN и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -3.87% | 2.30% | 17.16% | 11.90% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 12.33% | 12.78% | 6.93% | 6.33% |
Correlation
The correlation between RUNN and CMDT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUNN vs. CMDT — Ранг доходности на риск
RUNN
CMDT
Сравнение RUNN c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUNN | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.71 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 9.07 | -9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUNN и CMDT
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что больше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUNN | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -13.23% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -13.23% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -13.23% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -11.97% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -2.80% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.49% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и CMDT
Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 3.94%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUNN | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.24% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 10.94% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 12.74% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 12.33% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 12.33% | +1.47% |
Сравнение комиссий RUNN и CMDT
RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и CMDT
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности CMDT в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.69% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.58% | 0.55% | 0.39% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
RUNN and CMDT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (4.24%) compared to RUNN (3.94%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs CMDT's -13.23%.
On 3-year performance, CMDT leads with 12.37% vs 8.11% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.37% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.58% for RUNN.
RUNN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Running Oak Capital and PIMCO. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUNN и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор