Сравнение RUNN с BNO
RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - RUNN is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Running Oak Capital, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. RUNN is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, RUNN returned -0.93% vs 82.92% for BNO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности RUNN и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%.
RUNN
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 82.92%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам RUNN и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.05% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 80.79% | -5.44% | 9.67% | 6.97% |
Correlation
The correlation between RUNN and BNO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г. | -0.08 |
The correlation between RUNN and BNO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUNN vs. BNO — Ранг доходности на риск
RUNN
BNO
Сравнение RUNN c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUNN | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.66 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 8.73 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUNN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.00 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.13 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок RUNN и BNO
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUNN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -87.06% | +70.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -17.87% | +7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -14.85% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -40.16% | +36.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 9.53% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и BNO
Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 3.69%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUNN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 11.71% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 36.33% | -26.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 41.63% | -28.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 35.41% | -21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.81% | 36.69% | -22.88% |
Сравнение комиссий RUNN и BNO
RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и BNO
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
RUNN and BNO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.71%) compared to RUNN (3.69%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 82.92% vs -0.93% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 82.92% return vs -0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
RUNN has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for BNO.
RUNN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Running Oak Capital and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUNN и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор