PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с BMVP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RUNN is actively managed, while BMVP is passively managed. Over the past year, RUNN returned -0.89% vs 10.18% for BMVP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у BMVP с доходностью 6.50%.

RUNN

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-3.00%
1 год
-0.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BMVP

1 день
-0.12%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.17%
1 год
10.18%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и BMVP

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.32%2.30%17.16%12.05%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		6.50%6.15%17.46%10.06%

Correlation

The correlation between RUNN and BMVP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between RUNN and BMVP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUNN и BMVP

Секторы
RUNN
BMVP

Промышленность

39.4%
16.8%

Технологии

17.8%
16.4%

Здравоохранение

13.3%
9.7%

Финансовые услуги

12.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.6%

Коммуникационные услуги

2.1%
7.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

5.2%

Недвижимость

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Промышленность

RUNN
39.4%
BMVP
16.8%

Технологии

RUNN
17.8%
BMVP
16.4%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
BMVP
9.7%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
BMVP
16.4%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
BMVP
10.6%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
BMVP
7.6%

Сырьевые материалы

RUNN
2.0%
BMVP
1.6%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

BMVP
5.1%

Энергетика

RUNN

-

BMVP
5.2%

Недвижимость

RUNN

-

BMVP
5.5%

Коммунальные услуги

RUNN

-

BMVP
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG

Доходность на риск

RUNN vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUNNBMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.05

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.57

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.58

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

4.85

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUNN vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа BMVP равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUNNBMVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.05

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.11

+0.58

Просадки

Сравнение просадок RUNN и BMVP

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-78.13%

+61.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-6.45%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-1.77%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-36.20%

+32.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.10%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и BMVP

Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что RUNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.23%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

7.22%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

9.74%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

16.06%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

18.80%

-5.00%

Сравнение комиссий RUNN и BMVP

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и BMVP

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BMVP в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and BMVP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (3.68%) compared to BMVP (2.23%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs BMVP's -78.13%.

On 1-year performance, BMVP leads with 10.18% vs -0.89% for RUNN. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BMVP has performed better with a 10.18% return vs -0.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

BMVP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.57% for RUNN.

They also come from different issuers: Running Oak Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.29% for BMVP.

BMVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор