Сравнение RUNN с BITI
RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - RUNN is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Running Oak Capital, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. RUNN is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 8.24%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. RUNN charges 0.58%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности RUNN и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
RUNN
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- -4.15%
- С начала года
- 0.55%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUNN и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.55% | 2.30% | 17.16% | 11.90% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -38.46% |
Correlation
The correlation between RUNN and BITI is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUNN vs. BITI — Ранг доходности на риск
RUNN
BITI
Сравнение RUNN c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUNN | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.57 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 6.38 | -6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUNN и BITI
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUNN | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -92.16% | +75.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -25.28% | +14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -84.63% | +67.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -86.41% | +81.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -68.40% | +64.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 10.16% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и BITI
Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.43%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUNN | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 10.76% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 34.28% | -24.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 44.15% | -30.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 52.24% | -38.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 52.24% | -38.41% |
Сравнение комиссий RUNN и BITI
RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и BITI
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.55% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RUNN and BITI have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to RUNN (4.43%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, RUNN leads with 8.24% vs -31.62% for BITI. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RUNN has performed better with a 8.24% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.55% for RUNN.
RUNN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Running Oak Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUNN и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор