PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с AVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с AVMC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RUNN returned -0.89% vs 22.27% for AVMC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for AVMC.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и AVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у AVMC с доходностью 10.57%.

RUNN

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-3.00%
1 год
-0.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMC

1 день
-1.78%
1 месяц
-0.86%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.31%
1 год
22.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и AVMC

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.32%2.30%17.16%10.49%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		10.57%9.98%16.84%15.39%

Correlation

The correlation between RUNN and AVMC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between RUNN and AVMC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUNN и AVMC

Секторы
RUNN
AVMC

Промышленность

39.4%
19.3%

Технологии

17.8%
14.1%

Здравоохранение

13.3%
9.8%

Финансовые услуги

12.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
11.5%

Коммуникационные услуги

2.1%
3.1%

Сырьевые материалы

2.0%
5.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

8.3%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

5.5%

Промышленность

RUNN
39.4%
AVMC
19.3%

Технологии

RUNN
17.8%
AVMC
14.1%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
AVMC
9.8%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
AVMC
15.5%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
AVMC
11.5%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
AVMC
3.1%

Сырьевые материалы

RUNN
2.0%
AVMC
5.5%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

AVMC
6.7%

Энергетика

RUNN

-

AVMC
8.3%

Недвижимость

RUNN

-

AVMC
0.6%

Коммунальные услуги

RUNN

-

AVMC
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ
Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD

Доходность на риск

RUNN vs. AVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c AVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUNNAVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.62

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.35

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.83

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

10.57

-10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUNN vs. AVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа AVMC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и AVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUNNAVMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.62

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.26

-0.57

Просадки

Сравнение просадок RUNN и AVMC

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и AVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNAVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-21.84%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-7.90%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-1.78%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.21%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.11%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и AVMC

Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) имеют волатильность 3.68% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNAVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.72%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

10.09%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

13.83%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

16.96%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

16.96%

-3.16%

Сравнение комиссий RUNN и AVMC

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVMC в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и AVMC

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности AVMC в 0.96%

ПозицияTTM202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.96%1.12%1.02%0.24%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and AVMC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMC has higher volatility (3.72%) compared to RUNN (3.68%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs AVMC's -21.84%.

On 1-year performance, AVMC leads with 22.27% vs -0.89% for RUNN. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMC has performed better with a 22.27% return vs -0.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

AVMC has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.57% for RUNN.

They also come from different issuers: Running Oak Capital and Avantis. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.20% for AVMC.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и AVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор