PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVMC с VEMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с VEMPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and VEMPX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. AVMC is actively managed, while VEMPX is passively managed. Over the past year, AVMC returned 22.00% vs 26.19% for VEMPX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VEMPX.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 15.24%, что значительно ниже, чем у VEMPX с доходностью 18.29%.

AVMC

1 день
-0.47%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
9.01%
С начала года
15.24%
1 год
22.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.08%

VEMPX

1 день
2.31%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
15.47%
С начала года
18.29%
1 год
26.19%
3 года*
18.50%
5 лет*
6.79%
10 лет*
12.00%
Всё время*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVMC

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
$1.81M$1.78M$2.10M

VEMPX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам AVMC и VEMPX

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		15.24%9.98%16.84%14.02%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		18.29%11.43%15.50%19.40%

Correlation

The correlation between AVMC and VEMPX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between AVMC and VEMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и VEMPX

Секторы
AVMC
VEMPX

Промышленность

18.6%
19.6%

Финансовые услуги

16.1%
13.7%

Технологии

15.3%
19.2%

Здравоохранение

11.2%
13.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.5%

Энергетика

6.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

6.5%
2.6%

Коммунальные услуги

6.3%
1.8%

Сырьевые материалы

6.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.8%

Недвижимость

0.5%
5.6%

Промышленность

AVMC
18.6%
VEMPX
19.6%

Финансовые услуги

AVMC
16.1%
VEMPX
13.7%

Технологии

AVMC
15.3%
VEMPX
19.2%

Здравоохранение

AVMC
11.2%
VEMPX
13.6%

Потребительский циклический сектор

AVMC
10.6%
VEMPX
8.5%

Энергетика

AVMC
6.9%
VEMPX
4.3%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.5%
VEMPX
2.6%

Коммунальные услуги

AVMC
6.3%
VEMPX
1.8%

Сырьевые материалы

AVMC
6.1%
VEMPX
4.7%

Коммуникационные услуги

AVMC
1.8%
VEMPX
2.8%

Недвижимость

AVMC
0.5%
VEMPX
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCBAVMC с IMCGAVMC с IVOGAVMC с FMDGXAVMC с SPMD
Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VMVAXVEMPX с VTPSXVEMPX с SPYVEMPX с VMIAXVEMPX с VEMIXVEMPX с VSIAX

Доходность на риск

AVMC vs. VEMPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVMC c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVMCVEMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.47

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.12

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.55

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

8.64

+1.93

AVMC vs. VEMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMPX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVMC и VEMPX

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и VEMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCVEMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-41.62%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-10.25%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.10%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-7.90%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.02%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и VEMPX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 3.13%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCVEMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

4.90%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

13.49%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

17.89%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

22.45%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

22.36%

-5.65%

Сравнение комиссий AVMC и VEMPX

AVMC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и VEMPX

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VEMPX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.93%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.00%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%

Часто задаваемые вопросы

AVMC and VEMPX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMPX has higher volatility (4.90%) compared to AVMC (3.13%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs VEMPX's -41.62%.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и VEMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор