PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVMC с VEMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVMC и VEMPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AVMC с VEMPX

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).

AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVMC или VEMPX.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVMC:

0.33

VEMPX:

0.36

Коэф-т Сортино

AVMC:

0.65

VEMPX:

0.70

Коэф-т Омега

AVMC:

1.09

VEMPX:

1.09

Коэф-т Кальмара

AVMC:

0.34

VEMPX:

0.35

Коэф-т Мартина

AVMC:

1.09

VEMPX:

1.08

Индекс Язвы

AVMC:

6.81%

VEMPX:

8.65%

Дневная вол-ть

AVMC:

20.99%

VEMPX:

24.74%

Макс. просадка

AVMC:

-21.84%

VEMPX:

-41.62%

Текущая просадка

AVMC:

-8.55%

VEMPX:

-10.90%

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -3.17%.

AVMC

С начала года

-1.40%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

-8.04%

1 год

6.93%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VEMPX

С начала года

-3.17%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

-9.75%

1 год

8.89%

3 года

9.10%

5 лет

11.35%

10 лет

8.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Сравнение комиссий AVMC и VEMPX

AVMC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVMC и VEMPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг риск-скорректированной доходности AVMC, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVMC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VEMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMPX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVMC c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMPX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и VEMPX

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VEMPX в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		1.10%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.23%1.11%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%

Просадки

Сравнение просадок AVMC и VEMPX

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и VEMPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и VEMPX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 5.75%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...