PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RUM с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rumble Inc. (RUM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RUM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rumble Inc. (RUM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUM и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
RUM
Rumble Inc.		-20.73%-51.42%189.76%-24.54%-45.06%11.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%16.62%

Доходность по периодам

С начала года, RUM показывает доходность -20.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

RUM

1 день
-1.76%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-20.73%
6 месяцев
-29.93%
1 год
-34.94%
3 года*
-20.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rumble Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RUM:
RUM с SPYRUM с NVDARUM с DJTRUM с IBITRUM с BTC-USDRUM с EMERUM с SNAP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RUM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUM
Ранг доходности на риск RUM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rumble Inc. (RUM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUMVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

1.01

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

1.53

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.55

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

7.31

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUM на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

1.01

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.83

-0.98

Корреляция

Корреляция между RUM и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUM и VOO

RUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUM
Rumble Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RUM и VOO

Максимальная просадка RUM за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUM и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RUMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.83%

-33.99%

-45.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.78%

-11.98%

-43.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.20%

-5.55%

-64.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.61%

-3.72%

-39.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.97%

2.55%

+29.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RUM и VOO

Rumble Inc. (RUM) имеет более высокую волатильность в 21.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.56%

5.34%

+16.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.86%

9.47%

+40.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.28%

18.11%

+49.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.92%

16.82%

+67.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.92%

17.99%

+65.93%