Сравнение RUM с EME
RUM (Rumble Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. RUM operates in Software - Application (Technology), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, RUM returned -8.68%/yr vs 47.44%/yr for EME. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUM и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUM показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 38.63%.
RUM
- 1 день
- -7.88%
- 1 месяц
- -24.39%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- -28.41%
- 3 года*
- -12.42%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- —
EME
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 38.63%
- 6 месяцев
- 35.46%
- 1 год
- 69.54%
- 3 года*
- 69.42%
- 5 лет*
- 47.44%
- 10 лет*
- 33.89%
Сравнение доходности по годам RUM и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RUM Rumble Inc. | -1.90% | -51.42% | 189.76% | -24.54% | -45.06% | 4.74% |
EME EMCOR Group, Inc. | 38.63% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 8.96% |
Correlation
The correlation between RUM and EME is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
RUM:
-$0.56
EME:
$29.65
RUM:
11.74
EME:
2.15
RUM:
$102.38M
EME:
$17.75B
RUM:
$23.52M
EME:
$3.47B
RUM:
-$57.49M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUM vs. EME — Ранг доходности на риск
RUM
EME
Сравнение RUM c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rumble Inc. (RUM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUM | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.78 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 6.75 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUM и EME
Максимальная просадка RUM за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUM и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -70.56% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.39% | -25.15% | -28.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.30% | -36.19% | -35.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.83% | -36.19% | -43.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.12% | -10.23% | -52.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.69% | -15.36% | -29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.22% | 10.33% | +21.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUM и EME
Rumble Inc. (RUM) имеет более высокую волатильность в 26.92% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что RUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.92% | 11.37% | +15.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.49% | 26.44% | +29.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.78% | 38.98% | +33.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.20% | 33.45% | +52.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.55% | 33.06% | +51.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUM и EME
RUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
RUM Rumble Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUM и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rumble Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RUM and EME have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUM has higher volatility (26.92%) compared to EME (11.37%). In terms of maximum drawdown, RUM dropped -79.83% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUM и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор