PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUM с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RUM с BTC-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rumble Inc. (RUM) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности RUM и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rumble Inc. (RUM) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUM и BTC-USD

2026 (YTD)20252024202320222021
RUM
Rumble Inc.		-21.20%-51.42%189.76%-24.54%-45.06%11.08%
BTC-USD
Bitcoin		-23.70%-6.27%120.76%155.82%-64.23%-26.62%

Доходность по периодам

С начала года, RUM показывает доходность -21.20%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%.

RUM

1 день
-0.60%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-21.20%
6 месяцев
-32.61%
1 год
-38.21%
3 года*
-19.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rumble Inc.

Bitcoin

Часто сравнивают с RUM:
RUM с SPYRUM с NVDARUM с DJTRUM с IBITRUM с EMERUM с SNAPRUM с VTI
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

RUM vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUM
Ранг доходности на риск RUM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUM: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUM: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUM c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rumble Inc. (RUM) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUMBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

-0.43

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

-0.36

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.96

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

-1.14

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.10

-2.03

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUM vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUM на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUM и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUMBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

1.18

-1.33

Корреляция

Корреляция между RUM и BTC-USD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок RUM и BTC-USD

Максимальная просадка RUM за все время составила -79.83%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUM и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

RUMBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.83%

-85.30%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.78%

-49.65%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.37%

-46.47%

-23.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-42.00%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.14%

27.75%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RUM и BTC-USD

Rumble Inc. (RUM) имеет более высокую волатильность в 21.31% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что RUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUMBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.31%

13.70%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.85%

35.96%

+13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.68%

36.69%

+29.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.89%

46.91%

+36.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.89%

56.71%

+27.18%