Сравнение RUM с IBIT
RUM (Rumble Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, RUM returned -28.41% vs -43.61% for IBIT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUM и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUM показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
RUM
- 1 день
- -7.88%
- 1 месяц
- -24.39%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- -28.41%
- 3 года*
- -12.42%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RUM Rumble Inc. | -1.90% | -51.42% | 222.83% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between RUM and IBIT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
RUM
IBIT
Сравнение RUM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rumble Inc. (RUM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.83 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.42 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUM и IBIT
Максимальная просадка RUM за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUM и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -52.49% | -27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.39% | -52.49% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.12% | -52.49% | -10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.69% | -16.91% | -27.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.22% | 30.76% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUM и IBIT
Rumble Inc. (RUM) имеет более высокую волатильность в 26.92% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что RUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.92% | 13.48% | +13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.49% | 34.60% | +20.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.78% | 44.48% | +28.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.20% | 50.25% | +35.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.55% | 50.25% | +34.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUM и IBIT
Ни RUM, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RUM and IBIT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUM has higher volatility (26.92%) compared to IBIT (13.48%). In terms of maximum drawdown, RUM dropped -79.83% vs IBIT's -52.49%.
RUM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUM и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор