Сравнение RUM с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rumble Inc. (RUM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RUM и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RUM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RUM Rumble Inc. | -20.73% | -51.42% | 250.67% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, RUM показывает доходность -20.73%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
RUM
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -20.73%
- 6 месяцев
- -29.93%
- 1 год
- -34.94%
- 3 года*
- -20.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
RUM
IBIT
Сравнение RUM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rumble Inc. (RUM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.44 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | -0.37 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.35 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.75 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.36 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между RUM и IBIT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUM и IBIT
Ни RUM, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RUM и IBIT
Максимальная просадка RUM за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUM и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RUM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -49.36% | -30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.78% | -49.36% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -45.80% | -24.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -14.18% | -29.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.97% | 23.27% | +8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUM и IBIT
Rumble Inc. (RUM) имеет более высокую волатильность в 21.56% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что RUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RUM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.56% | 12.95% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.86% | 36.76% | +13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.28% | 45.40% | +21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.92% | 51.21% | +32.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.92% | 51.21% | +32.71% |