Сравнение RUM с IBIT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение RUM с IBIT

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rumble Inc. (RUM) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUM или IBIT.

Корреляция

Корреляция между RUM и IBIT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RUM и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rumble Inc. (RUM) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RUM

IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUM:

0.57

IBIT:

2.15

Коэф-т Сортино

RUM:

2.18

IBIT:

2.74

Коэф-т Омега

RUM:

1.24

IBIT:

1.32

Коэф-т Кальмара

RUM:

0.93

IBIT:

4.41

Коэф-т Мартина

RUM:

2.46

IBIT:

10.10

Индекс Язвы

RUM:

26.38%

IBIT:

12.02%

Дневная вол-ть

RUM:

114.93%

IBIT:

56.66%

Макс. просадка

RUM:

-79.83%

IBIT:

-27.51%

Текущая просадка

RUM:

-24.15%

IBIT:

-10.31%

Доходность по периодам

С начала года, RUM показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 2.68%.

RUM

С начала года

-2.00%

1 месяц

9.44%

6 месяцев

117.95%

1 год

59.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

2.68%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

57.43%

1 год

109.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUM и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RUM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBIT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUM c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rumble Inc. (RUM) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUM

IBIT

Показатель коэффициента Шарпа RUM на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUM и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RUM

IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUM и IBIT

Ни RUM, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RUM и IBIT

Максимальная просадка RUM за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки IBIT в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUM и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RUM

IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности RUM и IBIT

Rumble Inc. (RUM) имеет более высокую волатильность в 26.07% по сравнению с iShares Bitcoin Trust (IBIT) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что RUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RUM

IBIT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RUM с IBIT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RUM и IBIT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUM и IBIT

RUM

IBIT

Сравнение RUM c IBIT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUM и IBIT

Просадки

Сравнение просадок RUM и IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности RUM и IBIT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество