Сравнение RUM с IBIT
RUM (Rumble Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, RUM returned -7.57% vs -39.60% for IBIT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUM и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUM показывает доходность 29.43%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
RUM
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 11.90%
- С начала года
- 29.43%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- -7.57%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- -3.46%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RUM Rumble Inc. | 29.43% | -51.42% | 250.67% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between RUM and IBIT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
RUM
IBIT
Сравнение RUM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rumble Inc. (RUM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.86 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.80 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.39 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.91 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.27 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок RUM и IBIT
Максимальная просадка RUM за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUM и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -49.47% | -30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.39% | -49.47% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.34% | -49.47% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.07% | -16.07% | -28.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 28.61% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUM и IBIT
Rumble Inc. (RUM) имеет более высокую волатильность в 30.61% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что RUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.61% | 9.14% | +21.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.92% | 33.89% | +20.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.34% | 43.76% | +26.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.65% | 50.18% | +35.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.46% | 50.18% | +34.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUM и IBIT
Ни RUM, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RUM and IBIT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUM has higher volatility (30.61%) compared to IBIT (9.14%). In terms of maximum drawdown, RUM dropped -79.83% vs IBIT's -49.47%.
RUM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUM и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор