Сравнение RULE с PWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Core ETF (RULE) и Pacer WealthShield ETF (PWS).
RULE и PWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. PWS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RULE и PWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RULE и PWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 3.00% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -22.87% | 1.03% |
PWS Pacer WealthShield ETF | -0.91% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -12.10% | -4.51% |
Доходность по периодам
С начала года, RULE показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у PWS с доходностью -0.91%.
RULE
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RULE и PWS
RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PWS в 0.60%.
Доходность на риск
RULE vs. PWS — Ранг доходности на риск
RULE
PWS
Сравнение RULE c PWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RULE | PWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.73 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 2.75 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RULE | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.31 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между RULE и PWS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RULE и PWS
RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.47% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок RULE и PWS
Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки PWS в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и PWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RULE | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -24.93% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -6.15% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -4.70% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -9.20% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.31% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RULE и PWS
Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Pacer WealthShield ETF (PWS) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RULE | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 3.85% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 9.84% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 11.76% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 12.11% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 14.51% | -0.62% |