PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWS с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWS с HGER

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWS (Pacer WealthShield ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PWS is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer WealthShield Index, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, PWS returned 7.37%/yr vs 21.26%/yr for HGER. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PWS charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности PWS и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer WealthShield ETF (PWS) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWS показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 28.12%.

PWS

1 день
1.03%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.95%
1 год
7.28%
3 года*
7.37%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

HGER

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.72%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.93%
1 год
41.90%
3 года*
21.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWS и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
PWS
Pacer WealthShield ETF		-2.18%8.05%14.01%-3.58%-5.89%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		28.12%20.08%9.25%1.93%9.77%

Correlation

The correlation between PWS and HGER is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.09

The correlation between PWS and HGER shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PWS и HGER

Секторы
PWS
HGER

Здравоохранение

39.6%

-

Технологии

20.6%

-

Потребительский циклический сектор

19.7%

-

Промышленность

19.0%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

102.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

PWS
39.6%
HGER

-

Технологии

PWS
20.6%
HGER

-

Потребительский циклический сектор

PWS
19.7%
HGER

-

Промышленность

PWS
19.0%
HGER

-

Коммунальные услуги

PWS
0.8%
HGER

-

Коммуникационные услуги

PWS
0.2%
HGER

-

Энергетика

PWS
0.0%
HGER

-

Сырьевые материалы

PWS

-

HGER
102.4%

Потребительский защитный сектор

PWS

-

HGER

-

Финансовые услуги

PWS

-

HGER

-

Недвижимость

PWS

-

HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer WealthShield ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с PWS:
PWS с VOOPWS с ACIOPWS с SPYPWS с FDFIXPWS с DDXPWS с SPYMPWS с GDMA
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с BCIMHGER с DJPHGER с VOO

Доходность на риск

PWS vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWS c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWSHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.50

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
3.23

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

5.20

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

17.52

-14.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWS vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWS на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWS и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWSHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.50

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.90

-0.61

Просадки

Сравнение просадок PWS и HGER

Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWSHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-23.31%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-8.09%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-8.84%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-4.99%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-7.66%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.40%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PWS и HGER

Текущая волатильность для Pacer WealthShield ETF (PWS) составляет 2.64%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что PWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWSHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.02%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

14.54%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

16.87%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

17.62%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

17.62%

-3.23%

Сравнение комиссий PWS и HGER

PWS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWS и HGER

Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности HGER в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.53%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWS
Pacer WealthShield ETF		1.49%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%

Часто задаваемые вопросы

PWS and HGER have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.02%) compared to PWS (2.64%). In terms of maximum drawdown, PWS dropped -24.93% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, HGER leads with 21.26% vs 7.37% for PWS. On fees, PWS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PWS has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 21.26% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 1.49% for PWS.

PWS is categorized as Diversified Portfolio, while HGER is Commodities. PWS tracks Pacer WealthShield Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Pacer and Harbor. Their fees differ too: 0.60% for PWS and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWS и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор