Сравнение PWS с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer WealthShield ETF (PWS) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
PWS и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PWS и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWS и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | -0.91% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -12.10% | 14.43% | 22.16% | 1.36% | 0.20% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PWS показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.
PWS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWS и GDMA
PWS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
PWS vs. GDMA — Ранг доходности на риск
PWS
GDMA
Сравнение PWS c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWS | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 2.52 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 3.29 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.48 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 4.72 | -3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 14.01 | -11.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWS | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.52 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.82 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.85 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между PWS и GDMA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWS и GDMA
Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.47% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWS и GDMA
Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWS | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -16.66% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -6.44% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -12.74% | -12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -6.06% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -3.78% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.17% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWS и GDMA
Pacer WealthShield ETF (PWS) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеют волатильность 3.85% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWS | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.01% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 9.88% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 12.12% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 9.44% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 10.82% | +3.69% |