PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWS с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWS с GDMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWS (Pacer WealthShield ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - PWS is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer WealthShield Index, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. PWS is passively managed, while GDMA is actively managed. Over the past 5 years, PWS returned 0.31%/yr vs 7.66%/yr for GDMA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PWS charges 0.60%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности PWS и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer WealthShield ETF (PWS) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWS показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 11.18%.

PWS

1 день
1.03%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.95%
1 год
7.28%
3 года*
7.37%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWS и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PWS
Pacer WealthShield ETF		-2.18%8.05%14.01%-3.58%-12.10%14.43%22.16%1.36%0.20%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%

Correlation

The correlation between PWS and GDMA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.41

Сравнение распределения секторов PWS и GDMA

Секторы
PWS
GDMA

Здравоохранение

39.6%
5.5%

Технологии

20.6%
23.4%

Потребительский циклический сектор

19.7%
8.8%

Промышленность

19.0%
14.4%

Коммунальные услуги

0.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

0.2%
7.0%

Энергетика

0.0%
10.0%

Сырьевые материалы

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Финансовые услуги

-

14.5%

Недвижимость

-

1.6%

Здравоохранение

PWS
39.6%
GDMA
5.5%

Технологии

PWS
20.6%
GDMA
23.4%

Потребительский циклический сектор

PWS
19.7%
GDMA
8.8%

Промышленность

PWS
19.0%
GDMA
14.4%

Коммунальные услуги

PWS
0.8%
GDMA
2.4%

Коммуникационные услуги

PWS
0.2%
GDMA
7.0%

Энергетика

PWS
0.0%
GDMA
10.0%

Сырьевые материалы

PWS

-

GDMA
9.0%

Потребительский защитный сектор

PWS

-

GDMA
3.5%

Финансовые услуги

PWS

-

GDMA
14.5%

Недвижимость

PWS

-

GDMA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer WealthShield ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с PWS:
PWS с HGERPWS с VOOPWS с ACIOPWS с SPYPWS с FDFIXPWS с DDXPWS с SPYM
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT

Доходность на риск

PWS vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWS c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWSGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.47

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
3.21

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.47

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

4.30

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

11.92

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWS vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWS на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWS и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWSGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.47

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.80

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.89

-0.60

Просадки

Сравнение просадок PWS и GDMA

Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWSGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-16.66%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-7.53%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-7.53%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-12.74%

-12.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-1.06%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-3.78%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.71%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PWS и GDMA

Текущая волатильность для Pacer WealthShield ETF (PWS) составляет 2.64%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что PWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWSGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

6.18%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

10.03%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

13.12%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

9.67%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

10.97%

+3.42%

Сравнение комиссий PWS и GDMA

PWS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWS и GDMA

Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности GDMA в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%
PWS
Pacer WealthShield ETF		1.49%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%

Часто задаваемые вопросы

PWS and GDMA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to PWS (2.64%). In terms of maximum drawdown, PWS dropped -24.93% vs GDMA's -16.66%.

On 5-year performance, GDMA leads with 7.66% vs 0.31% for PWS. On fees, PWS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PWS has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 7.66% return vs 0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

GDMA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.49% for PWS.

PWS is categorized as Diversified Portfolio, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: Pacer and Gadsden. Their fees differ too: 0.60% for PWS and 0.77% for GDMA.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWS и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор