Pacer WealthShield ETF (PWS) Коэффициент Шарпа: 0.74

Коэффициент Шарпа PWS равен 0.74, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.74 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа PWS

Ниже среднего

PWS опережает 22.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция PWS на рынке

График показывает коэффициент Шарпа PWS относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.86 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.86 до 2.39
Зеленая зона (верхние 25%): 2.39 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.73+
Медиана (50-й перцентиль): 1.69 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Pacer WealthShield ETF с другими ETF в категории Diversified Portfolio за несколько временных периодов, показывая, как доходность PWS с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
INCM	Franklin Income Focus ETF	3.09
DRAI	Draco Evolution AI ETF	2.89
NTSE	WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund	2.88
RAAX	VanEck Inflation Allocation ETF	2.73
AVMA	Avantis Moderate Allocation ETF	2.70
CLSM	Cabana Target Leading Sector Moderate ETF	2.64
RAA	SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF	2.56
RULE	Adaptive Core ETF	2.53
FTBI	First Trust Balanced Income ETF	2.52
IYLD	iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF	2.46
PWS	Pacer WealthShield ETF	0.74

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа PWS во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PWS стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

PWS действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель