PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWS с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWS с FDFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWS (Pacer WealthShield ETF) and FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) are both funds - PWS is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer WealthShield Index, while FDFIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, PWS returned 0.31%/yr vs 14.20%/yr for FDFIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWS charges 0.60%/yr vs 0.00%/yr for FDFIX.

Доходность

Сравнение доходности PWS и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer WealthShield ETF (PWS) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWS показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 11.53%.

PWS

1 день
1.03%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.95%
1 год
7.28%
3 года*
7.37%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

FDFIX

1 день
0.22%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.49%
3 года*
22.62%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWS и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWS
Pacer WealthShield ETF		-2.18%8.05%14.01%-3.58%-12.10%14.43%22.16%1.36%-3.29%0.96%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		11.53%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%0.04%

Correlation

The correlation between PWS and FDFIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.53

The correlation between PWS and FDFIX shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer WealthShield ETF

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с PWS:
PWS с HGERPWS с VOOPWS с ACIOPWS с SPYPWS с DDXPWS с SPYMPWS с GDMA
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Доходность на риск

PWS vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWS c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWSFDFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.47

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
3.34

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.28

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

14.96

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWS vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWS на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWS и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWSFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.47

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.84

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.82

-0.53

Просадки

Сравнение просадок PWS и FDFIX

Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и FDFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWSFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-33.77%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-8.99%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-18.76%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-24.51%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

0.00%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-4.58%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.97%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PWS и FDFIX

Текущая волатильность для Pacer WealthShield ETF (PWS) составляет 2.64%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что PWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWSFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.92%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

9.03%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

11.96%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

16.95%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

18.59%

-4.20%

Сравнение комиссий PWS и FDFIX

PWS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWS и FDFIX

Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FDFIX в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.03%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%
PWS
Pacer WealthShield ETF		1.49%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWS and FDFIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFIX has higher volatility (2.92%) compared to PWS (2.64%). In terms of maximum drawdown, PWS dropped -24.93% vs FDFIX's -33.77%.

FDFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWS и FDFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор