PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWS с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWS с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer WealthShield ETF (PWS) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

PWS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PWS и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer WealthShield ETF (PWS) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWS и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWS
Pacer WealthShield ETF		-0.91%8.05%14.01%-3.58%-12.10%14.43%22.16%1.36%-3.29%0.96%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, PWS показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

PWS

1 день
0.28%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.43%
3 года*
7.38%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer WealthShield ETF

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с PWS:
PWS с HGERPWS с VOOPWS с SPYPWS с ACIOPWS с SPYMPWS с GDMAPWS с DDX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий PWS и FDFIX

PWS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

PWS
Pacer WealthShield ETF
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

PWS vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWS c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWSFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.81

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.26

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.96

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

4.59

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWS vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWS на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWS и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWSFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.67

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.71

-0.41

Корреляция

Корреляция между PWS и FDFIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWS и FDFIX

Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности FDFIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
PWS
Pacer WealthShield ETF		1.47%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%0.00%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%

Просадки

Сравнение просадок PWS и FDFIX

Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWSFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-33.77%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-12.13%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-24.51%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-8.99%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-4.64%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.60%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PWS и FDFIX

Текущая волатильность для Pacer WealthShield ETF (PWS) составляет 3.85%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что PWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWSFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.22%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

9.16%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

18.20%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

16.91%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

18.68%

-4.17%