Сравнение PWS с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer WealthShield ETF (PWS) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
PWS и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PWS и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWS и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | -1.04% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -12.10% | 5.05% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PWS показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
PWS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWS и DDX
PWS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
PWS vs. DDX — Ранг доходности на риск
PWS
DDX
Сравнение PWS c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWS | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.57 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.20 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.21 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 8.44 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWS | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.57 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.27 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PWS и DDX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWS и DDX
Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.47% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWS и DDX
Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWS | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -21.27% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -4.41% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -2.92% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -7.36% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.15% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWS и DDX
Pacer WealthShield ETF (PWS) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что PWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWS | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 2.62% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 3.85% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 6.13% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 7.50% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 7.50% | +7.01% |