PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RULE с MKAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Core ETF (RULE) и MKAM ETF (MKAM).

RULE и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RULE и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RULE и MKAM

2026 (YTD)202520242023
RULE
Adaptive Core ETF		5.57%4.60%7.59%6.90%
MKAM
MKAM ETF		-1.22%8.07%12.15%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью -1.22%.

RULE

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.32%
1 год
16.97%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

MKAM ETF

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PWSRULE с CEFSRULE с FEQT.NEORULE с HNDL
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с FDATMKAM с TSPXMKAM с CEFS

Сравнение комиссий RULE и MKAM

RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.

RULE
Adaptive Core ETF
MKAM
MKAM ETF

Доходность на риск

RULE vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULEMKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.28

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.78

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.07

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

7.17

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа MKAM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULEMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.28

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.46

-1.49

Корреляция

Корреляция между RULE и MKAM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и MKAM

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.

TTM2025202420232022
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%
MKAM
MKAM ETF		3.09%2.56%1.88%1.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RULE и MKAM

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и MKAM.

Загрузка...

Показатели просадок

RULEMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-5.01%

-25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-3.72%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-2.56%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-1.17%

-14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.07%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и MKAM

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RULEMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

1.92%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

5.05%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

6.06%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

6.28%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

6.28%

+7.66%