Сравнение RULE с MKAM
RULE (Adaptive Core ETF) and MKAM (MKAM ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RULE returned 20.29%/yr vs 9.67%/yr for MKAM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RULE charges 1.10%/yr vs 0.96%/yr for MKAM.
Доходность
Сравнение доходности RULE и MKAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RULE показывает доходность 46.56%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью 3.74%.
RULE
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 46.56%
- 6 месяцев
- 44.13%
- 1 год
- 51.08%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKAM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RULE и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 46.56% | 4.60% | 7.59% | 6.76% |
MKAM MKAM ETF | 3.74% | 8.07% | 12.15% | 7.69% |
Correlation
The correlation between RULE and MKAM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between RULE and MKAM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RULE vs. MKAM — Ранг доходности на риск
RULE
MKAM
Сравнение RULE c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RULE | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 3.12 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 11.28 | +4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RULE и MKAM
Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и MKAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RULE | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -5.01% | -25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -3.72% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.21% | -5.01% | -15.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -1.67% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -1.13% | -13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 1.03% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RULE и MKAM
Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RULE | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 2.36% | +10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 4.91% | +15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 6.38% | +17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 6.30% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 6.30% | +9.44% |
Сравнение комиссий RULE и MKAM
RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RULE и MKAM
RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 2.94% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RULE and MKAM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RULE has higher volatility (12.74%) compared to MKAM (2.36%). In terms of maximum drawdown, RULE dropped -30.48% vs MKAM's -5.01%.
On 3-year performance, RULE leads with 20.29% vs 9.67% for MKAM. On fees, MKAM is cheaper at 0.96% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RULE has performed better with a 20.29% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MKAM is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.
MKAM has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: Mohr Funds and MKAM. Their fees differ too: 1.10% for RULE and 0.96% for MKAM.
RULE currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RULE и MKAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор