PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKAM с EAOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MKAM (MKAM ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. MKAM is actively managed, while EAOM is passively managed. Over the past 3 years, MKAM returned 10.52%/yr vs 10.61%/yr for EAOM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MKAM charges 0.96%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.

Доходность

Сравнение доходности MKAM и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MKAM показывает доходность 5.34%, а EAOM немного ниже – 5.30%.

MKAM

1 день
0.20%
1 месяц
2.46%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.53%
1 год
14.73%
3 года*
10.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKAM и EAOM

2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF		5.34%8.07%12.15%8.23%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%6.48%

Correlation

The correlation between MKAM and EAOM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.80

The correlation between MKAM and EAOM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKAM и EAOM

Секторы
MKAM
EAOM

Технологии

35.6%
30.2%

Финансовые услуги

11.8%
16.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Промышленность

8.3%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.4%

Энергетика

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
2.8%

Технологии

MKAM
35.6%
EAOM
30.2%

Финансовые услуги

MKAM
11.8%
EAOM
16.6%

Коммуникационные услуги

MKAM
11.2%
EAOM
8.3%

Потребительский циклический сектор

MKAM
10.1%
EAOM
9.5%

Здравоохранение

MKAM
8.5%
EAOM
8.6%

Промышленность

MKAM
8.3%
EAOM
11.0%

Потребительский защитный сектор

MKAM
4.9%
EAOM
4.4%

Энергетика

MKAM
3.5%
EAOM
3.8%

Коммунальные услуги

MKAM
2.4%
EAOM
2.5%

Недвижимость

MKAM
1.9%
EAOM
2.3%

Сырьевые материалы

MKAM
1.8%
EAOM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с TSPXMKAM с FDATMKAM с USAFMKAM с CEFSMKAM с MDAA
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Доходность на риск

MKAM vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMEAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.25

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.25

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.79

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

12.30

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.25

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.76

+0.99

Просадки

Сравнение просадок MKAM и EAOM

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и EAOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKAMEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-20.73%

+15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-5.17%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-7.63%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.24%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-4.96%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.17%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и EAOM

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.44%, в то время как у iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKAMEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.27%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

5.24%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

6.44%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

8.06%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

7.90%

-1.68%

Сравнение комиссий MKAM и EAOM

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и EAOM

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности EAOM в 2.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%
MKAM
MKAM ETF		2.90%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKAM and EAOM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOM has higher volatility (2.27%) compared to MKAM (1.44%). In terms of maximum drawdown, MKAM dropped -5.01% vs EAOM's -20.73%.

On 3-year performance, EAOM leads with 10.61% vs 10.52% for MKAM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EAOM has performed better with a 10.61% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.

MKAM has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.78% for EAOM.

They also come from different issuers: MKAM and iShares. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 0.18% for EAOM.

MKAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKAM и EAOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор