PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с USAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKAM с USAF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKAM ETF (MKAM) и Atlas America Fund (USAF).

MKAM и USAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г.. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MKAM и USAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и Atlas America Fund (USAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKAM и USAF

2026 (YTD)20252024
MKAM
MKAM ETF		-1.48%8.07%-0.15%
USAF
Atlas America Fund		2.11%9.09%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у USAF с доходностью 2.11%.

MKAM

1 день
0.94%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.34%
1 год
7.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USAF

1 день
0.82%
1 месяц
-2.75%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

Atlas America Fund

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с TSPXMKAM с FDATMKAM с CEFS
Часто сравнивают с USAF:
USAF с PZRMXUSAF с VOOUSAF с INCMUSAF с DDXUSAF с HIDEUSAF с MFULUSAF с MDIV

Сравнение комиссий MKAM и USAF

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии USAF в 0.89%.

MKAM
MKAM ETF
USAF
Atlas America Fund

Доходность на риск

MKAM vs. USAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USAF
Ранг доходности на риск USAF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c USAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Atlas America Fund (USAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMUSAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.62

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.85

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

5.64

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. USAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAF равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и USAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMUSAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.45

0.00

Корреляция

Корреляция между MKAM и USAF составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и USAF

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности USAF в 2.45%

TTM202520242023
MKAM
MKAM ETF		3.10%2.56%1.88%1.70%
USAF
Atlas America Fund		2.45%2.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKAM и USAF

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что больше максимальной просадки USAF в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и USAF.

Загрузка...

Показатели просадок

MKAMUSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-4.46%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-4.46%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-3.38%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-0.85%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.46%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и USAF

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.96%, в то время как у Atlas America Fund (USAF) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKAMUSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.07%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

5.31%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

6.58%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

5.92%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

5.92%

+0.36%