PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKAM с VSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MKAM (MKAM ETF) and VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - MKAM is a Diversified Portfolio fund actively managed by MKAM, while VSMV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. MKAM is actively managed, while VSMV is passively managed. Over the past 3 years, MKAM returned 10.52%/yr vs 16.90%/yr for VSMV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MKAM charges 0.96%/yr vs 0.35%/yr for VSMV.

Доходность

Сравнение доходности MKAM и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 9.56%.

MKAM

1 день
0.20%
1 месяц
2.46%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.53%
1 год
14.73%
3 года*
10.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKAM и VSMV

2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF		5.34%8.07%12.15%8.23%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%9.04%

Correlation

The correlation between MKAM and VSMV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.72

The correlation between MKAM and VSMV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKAM и VSMV

Секторы
MKAM
VSMV

Технологии

35.6%
34.4%

Финансовые услуги

11.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.0%

Здравоохранение

8.5%
14.8%

Промышленность

8.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
17.6%

Энергетика

3.5%
4.4%

Коммунальные услуги

2.4%
0.0%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

MKAM
35.6%
VSMV
34.4%

Финансовые услуги

MKAM
11.8%
VSMV
8.1%

Коммуникационные услуги

MKAM
11.2%
VSMV
5.4%

Потребительский циклический сектор

MKAM
10.1%
VSMV
5.0%

Здравоохранение

MKAM
8.5%
VSMV
14.8%

Промышленность

MKAM
8.3%
VSMV
8.5%

Потребительский защитный сектор

MKAM
4.9%
VSMV
17.6%

Энергетика

MKAM
3.5%
VSMV
4.4%

Коммунальные услуги

MKAM
2.4%
VSMV
0.0%

Недвижимость

MKAM
1.9%
VSMV
0.0%

Сырьевые материалы

MKAM
1.8%
VSMV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с EAOMMKAM с TSPXMKAM с FDATMKAM с USAFMKAM с CEFSMKAM с MDAA
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV

Доходность на риск

MKAM vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMVSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.80

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
4.14

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

4.89

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

18.65

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMV равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.82

+0.93

Просадки

Сравнение просадок MKAM и VSMV

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и VSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKAMVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-31.33%

+26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-5.18%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-13.22%

+8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.54%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-3.41%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.36%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и VSMV

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.44%, в то время как у VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKAMVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.25%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

6.33%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

9.07%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

12.86%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

15.04%

-8.82%

Сравнение комиссий MKAM и VSMV

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и VSMV

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности VSMV в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MKAM
MKAM ETF		2.90%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Часто задаваемые вопросы

MKAM and VSMV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMV has higher volatility (2.25%) compared to MKAM (1.44%). In terms of maximum drawdown, MKAM dropped -5.01% vs VSMV's -31.33%.

On 3-year performance, VSMV leads with 16.90% vs 10.52% for MKAM. On fees, VSMV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VSMV has performed better with a 16.90% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSMV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.

MKAM has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.31% for VSMV.

MKAM is categorized as Diversified Portfolio, while VSMV is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: MKAM and Crestview. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 0.35% for VSMV.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKAM и VSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор