PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKAM с VSMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKAM ETF (MKAM) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).

MKAM и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MKAM и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKAM и VSMV

2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF		-1.22%8.07%12.15%8.23%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		2.92%16.77%15.79%9.04%

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 2.92%.

MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSMV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.10%
1 год
18.74%
3 года*
15.36%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с FDATMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с TSPXMKAM с CEFSMKAM с CGBL
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с SPYVSMV с FVVSMV с LGLVVSMV с MGVVSMV с FDVVVSMV с VOO

Сравнение комиссий MKAM и VSMV

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.

MKAM
MKAM ETF
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

MKAM vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMVSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.02

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.81

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

9.72

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMV равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.78

+0.68

Корреляция

Корреляция между MKAM и VSMV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и VSMV

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VSMV в 1.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
MKAM
MKAM ETF		3.09%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.39%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Просадки

Сравнение просадок MKAM и VSMV

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и VSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

MKAMVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-31.33%

+26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-10.43%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-3.57%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-3.46%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.95%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и VSMV

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.92%, в то время как у VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKAMVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.76%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

6.73%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

13.40%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

12.92%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

15.14%

-8.86%