Сравнение MKAM с VSMV
MKAM (MKAM ETF) and VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - MKAM is a Diversified Portfolio fund actively managed by MKAM, while VSMV is a Multi-factor fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. MKAM is actively managed, while VSMV is passively managed. Over the past 3 years, MKAM returned 9.98%/yr vs 15.90%/yr for VSMV. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MKAM charges 0.96%/yr vs 0.35%/yr for VSMV.
Доходность
Сравнение доходности MKAM и VSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKAM показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 9.73%.
MKAM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 6.69%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.51%
VSMV
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 9.73%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | $4.08K | $11.25K | $13.71K |
| $250.47K | $290.68K | $270.17K |
Сравнение доходности по годам MKAM и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 6.69% | 8.07% | 12.15% | 7.69% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 9.73% | 16.77% | 15.79% | 8.73% |
Correlation
The correlation between MKAM and VSMV is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between MKAM and VSMV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKAM vs. VSMV — Ранг доходности на риск
MKAM
VSMV
Сравнение MKAM c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKAM | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 4.64 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 16.41 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKAM и VSMV
Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и VSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKAM | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -31.33% | +26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | -5.18% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -13.22% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.02% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -3.38% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.46% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKAM и VSMV
Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 2.10%, в то время как у VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKAM | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 3.37% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 7.00% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 9.45% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 12.90% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 14.97% | -8.66% |
Сравнение комиссий MKAM и VSMV
MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKAM и VSMV
Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности VSMV в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 2.63% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.31% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
MKAM and VSMV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSMV has higher volatility (3.37%) compared to MKAM (2.10%). In terms of maximum drawdown, MKAM dropped -5.01% vs VSMV's -31.33%.
On 3-year performance, VSMV leads with 15.90% vs 9.98% for MKAM. On fees, VSMV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VSMV has performed better with a 15.90% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSMV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.
MKAM has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.31% for VSMV.
MKAM is categorized as Diversified Portfolio, while VSMV is Multi-factor. They also come from different issuers: MKAM and Crestview. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 0.35% for VSMV.
VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKAM и VSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор