PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с MDAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKAM с MDAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKAM ETF (MKAM) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA).

MKAM и MDAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г.. MDAA - это активно управляемый фонд от Myriad. Фонд был запущен 3 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MKAM и MDAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKAM и MDAA

2026 (YTD)2025
MKAM
MKAM ETF		-1.22%1.53%
MDAA
Myriad Dynamic Asset Allocation ETF		1.51%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 1.51%.

MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDAA

1 день
0.86%
1 месяц
-8.03%
С начала года
1.51%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

Myriad Dynamic Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с FDATMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с TSPXMKAM с CEFS
Часто сравнивают с MDAA:
MDAA с MOODMDAA с BAMYMDAA с EAOKMDAA с QVOYMDAA с ASETMDAA с MDIVMDAA с MFUL

Сравнение комиссий MKAM и MDAA

MKAM берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии MDAA в 0.97%.

MDAA
Myriad Dynamic Asset Allocation ETF
MKAM
MKAM ETF

Доходность на риск

MKAM vs. MDAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MDAA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c MDAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMMDAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. MDAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMMDAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.11

+1.35

Корреляция

Корреляция между MKAM и MDAA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и MDAA

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности MDAA в 0.45%

TTM202520242023
MKAM
MKAM ETF		3.09%2.56%1.88%1.70%
MDAA
Myriad Dynamic Asset Allocation ETF		0.45%0.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKAM и MDAA

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и MDAA.

Загрузка...

Показатели просадок

MKAMMDAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-14.59%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-10.23%

+7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-3.16%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и MDAA

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKAMMDAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

22.28%

-16.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

22.28%

-16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

22.28%

-16.00%