Сравнение MKAM с FDAT
MKAM (MKAM ETF) and FDAT (Tactical Advantage ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MKAM returned 9.64%/yr vs 8.79%/yr for FDAT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MKAM charges 0.96%/yr vs 0.74%/yr for FDAT.
Доходность
Сравнение доходности MKAM и FDAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKAM показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у FDAT с доходностью 3.02%.
MKAM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDAT
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKAM и FDAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 3.90% | 8.07% | 12.15% | 7.49% |
FDAT Tactical Advantage ETF | 3.02% | 7.50% | 9.90% | 5.90% |
Correlation
The correlation between MKAM and FDAT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between MKAM and FDAT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKAM vs. FDAT — Ранг доходности на риск
MKAM
FDAT
Сравнение MKAM c FDAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Tactical Advantage ETF (FDAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKAM | FDAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.89 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 5.18 | +7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKAM и FDAT
Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки FDAT в -8.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и FDAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKAM | FDAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -8.20% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | -5.88% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -8.20% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -2.43% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -2.25% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.15% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKAM и FDAT
Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 2.40%, в то время как у Tactical Advantage ETF (FDAT) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKAM | FDAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 3.82% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | 7.55% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 10.46% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 9.60% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 9.60% | -3.29% |
Сравнение комиссий MKAM и FDAT
MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FDAT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKAM и FDAT
Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности FDAT в 5.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDAT Tactical Advantage ETF | 5.96% | 4.77% | 8.99% | 1.58% |
MKAM MKAM ETF | 2.94% | 2.56% | 1.88% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
MKAM and FDAT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDAT has higher volatility (3.82%) compared to MKAM (2.40%). In terms of maximum drawdown, MKAM dropped -5.01% vs FDAT's -8.20%.
On 3-year performance, MKAM leads with 9.64% vs 8.79% for FDAT. On fees, FDAT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MKAM has performed better with a 9.64% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDAT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.
FDAT has the higher dividend yield at 5.96%, compared with 2.94% for MKAM.
They also come from different issuers: MKAM and Tactical Funds. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 0.74% for FDAT.
MKAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKAM и FDAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор