PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с FDAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKAM с FDAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MKAM (MKAM ETF) and FDAT (Tactical Advantage ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MKAM returned 10.42%/yr vs 9.02%/yr for FDAT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MKAM charges 0.96%/yr vs 0.74%/yr for FDAT.

Доходность

Сравнение доходности MKAM и FDAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и Tactical Advantage ETF (FDAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у FDAT с доходностью 3.20%.

MKAM

1 день
-0.36%
1 месяц
2.69%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.30%
1 год
14.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDAT

1 день
-0.27%
1 месяц
1.24%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.66%
1 год
11.57%
3 года*
9.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKAM и FDAT

2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF		5.12%8.07%12.15%7.82%
FDAT
Tactical Advantage ETF		3.20%7.50%9.90%6.14%

Correlation

The correlation between MKAM and FDAT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.79

The correlation between MKAM and FDAT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKAM и FDAT

Секторы
MKAM
FDAT

Технологии

35.6%
14.9%

Финансовые услуги

11.8%
22.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
1.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.4%

Здравоохранение

8.5%
3.2%

Промышленность

8.3%
21.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.2%

Энергетика

3.5%
7.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.8%

Недвижимость

1.9%
5.4%

Сырьевые материалы

1.8%
9.2%

Технологии

MKAM
35.6%
FDAT
14.9%

Финансовые услуги

MKAM
11.8%
FDAT
22.5%

Коммуникационные услуги

MKAM
11.2%
FDAT
1.7%

Потребительский циклический сектор

MKAM
10.1%
FDAT
8.4%

Здравоохранение

MKAM
8.5%
FDAT
3.2%

Промышленность

MKAM
8.3%
FDAT
21.8%

Потребительский защитный сектор

MKAM
4.9%
FDAT
2.2%

Энергетика

MKAM
3.5%
FDAT
7.8%

Коммунальные услуги

MKAM
2.4%
FDAT
2.8%

Недвижимость

MKAM
1.9%
FDAT
5.4%

Сырьевые материалы

MKAM
1.8%
FDAT
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

Tactical Advantage ETF

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с EAOMMKAM с TSPXMKAM с VSMVMKAM с USAFMKAM с CEFSMKAM с MDAA
Часто сравнивают с FDAT:
FDAT с SPMOFDAT с SPYFDAT с ASETFDAT с EAORFDAT с EAOMFDAT с NTSEFDAT с HIDE

Доходность на риск

MKAM vs. FDAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FDAT
Ранг доходности на риск FDAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDAT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c FDAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Tactical Advantage ETF (FDAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMFDATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.18

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.69

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.21

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

1.97

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

5.59

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. FDAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа FDAT равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и FDAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMFDATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.18

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.92

+0.83

Просадки

Сравнение просадок MKAM и FDAT

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки FDAT в -8.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и FDAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKAMFDATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-8.20%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-5.88%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-8.20%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.27%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-2.25%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.07%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и FDAT

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.48%, в то время как у Tactical Advantage ETF (FDAT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKAMFDATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

3.31%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

6.91%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

9.89%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

9.47%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

9.47%

-3.25%

Сравнение комиссий MKAM и FDAT

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FDAT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и FDAT

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FDAT в 5.64%

ПозицияTTM202520242023
FDAT
Tactical Advantage ETF		5.64%4.77%8.99%1.58%
MKAM
MKAM ETF		2.90%2.56%1.88%1.70%

Часто задаваемые вопросы

MKAM and FDAT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDAT has higher volatility (3.31%) compared to MKAM (1.48%). In terms of maximum drawdown, MKAM dropped -5.01% vs FDAT's -8.20%.

On 3-year performance, MKAM leads with 10.42% vs 9.02% for FDAT. On fees, FDAT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MKAM has performed better with a 10.42% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDAT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.

FDAT has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 2.90% for MKAM.

They also come from different issuers: MKAM and Tactical Funds. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 0.74% for FDAT.

MKAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKAM и FDAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор