PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с TSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKAM с TSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKAM ETF (MKAM) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX).

MKAM и TSPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г.. TSPX - это активно управляемый фонд от Twin Oak. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MKAM и TSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKAM и TSPX

2026 (YTD)2025
MKAM
MKAM ETF		-1.22%6.57%
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		-2.96%15.46%

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у TSPX с доходностью -2.96%.

MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.76%
1 год
15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

Twin Oak Active Opportunities ETF

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с FDATMKAM с CEFSMKAM с CGBL
Часто сравнивают с TSPX:
TSPX с DWATTSPX с EAOKTSPX с RULETSPX с DDXTSPX с MFULTSPX с VOOTSPX с ASET

Сравнение комиссий MKAM и TSPX

MKAM берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TSPX в 1.01%.

TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF
MKAM
MKAM ETF

Доходность на риск

MKAM vs. TSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TSPX
Ранг доходности на риск TSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c TSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMTSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.00

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.25

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

9.53

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. TSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и TSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMTSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.99

+0.47

Корреляция

Корреляция между MKAM и TSPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и TSPX

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности TSPX в 2.21%

TTM202520242023
MKAM
MKAM ETF		3.09%2.56%1.88%1.70%
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		2.21%2.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKAM и TSPX

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки TSPX в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и TSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MKAMTSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-7.80%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-6.81%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-4.20%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-1.27%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.61%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и TSPX

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.92%, в то время как у Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKAMTSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

4.02%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

7.37%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

11.11%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

11.04%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

11.04%

-4.76%