PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с PZRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKAM с PZRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKAM ETF (MKAM) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX).

MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г.. PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MKAM и PZRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKAM и PZRMX

2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF		-1.22%8.07%12.15%8.23%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.43%16.18%12.47%3.29%

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у PZRMX с доходностью 3.43%.

MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PZRMX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.61%
1 год
13.34%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с VSMVMKAM с FDATMKAM с AOAMKAM с TSPXMKAM с EAOMMKAM с CEFSMKAM с CGBL
Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с TRRFXPZRMX с JPIEPZRMX с USAFPZRMX с PPRMXPZRMX с VOOPZRMX с BAMY

Сравнение комиссий MKAM и PZRMX

MKAM берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PZRMX в 1.18%.

PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
MKAM
MKAM ETF

Доходность на риск

MKAM vs. PZRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c PZRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMPZRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.96

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.61

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.88

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

13.00

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. PZRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа PZRMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и PZRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMPZRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.96

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.66

+0.80

Корреляция

Корреляция между MKAM и PZRMX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и PZRMX

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности PZRMX в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKAM
MKAM ETF		3.09%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.27%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%

Просадки

Сравнение просадок MKAM и PZRMX

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки PZRMX в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и PZRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MKAMPZRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-19.71%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-4.96%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.09%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-4.64%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.10%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и PZRMX

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.92%, в то время как у PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKAMPZRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.45%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

4.75%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

6.82%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

8.38%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

7.56%

-1.28%