Сравнение RULE с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Core ETF (RULE) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
RULE и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RULE и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RULE и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 5.55% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -22.87% | 1.03% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.35% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, RULE показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у IYLD с доходностью 2.35%.
RULE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RULE и IYLD
RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
RULE vs. IYLD — Ранг доходности на риск
RULE
IYLD
Сравнение RULE c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RULE | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.00 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.74 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.91 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 10.88 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RULE | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.00 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.48 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между RULE и IYLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RULE и IYLD
RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.64% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок RULE и IYLD
Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, примерно равная максимальной просадке IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RULE | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -30.23% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -4.63% | -8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -3.02% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -4.58% | -10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.24% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RULE и IYLD
Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RULE | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 2.72% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 4.55% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 6.80% | +12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 7.83% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 9.56% | +4.37% |