Сравнение RULE с IYLD
RULE (Adaptive Core ETF) and IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. RULE is actively managed, while IYLD is passively managed. Over the past 3 years, RULE returned 20.29%/yr vs 10.29%/yr for IYLD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RULE charges 1.10%/yr vs 0.60%/yr for IYLD.
Доходность
Сравнение доходности RULE и IYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RULE показывает доходность 46.56%, что значительно выше, чем у IYLD с доходностью 4.72%.
RULE
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 46.56%
- 6 месяцев
- 44.13%
- 1 год
- 51.08%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 4.12%
Сравнение доходности по годам RULE и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 46.56% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -22.87% | 1.03% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.72% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 0.73% |
Correlation
The correlation between RULE and IYLD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between RULE and IYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RULE vs. IYLD — Ранг доходности на риск
RULE
IYLD
Сравнение RULE c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RULE | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.75 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 10.57 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RULE и IYLD
Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, примерно равная максимальной просадке IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и IYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RULE | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -30.23% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -4.63% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.21% | -5.20% | -15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.77% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -4.52% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 1.20% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RULE и IYLD
Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RULE | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 1.43% | +11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 4.76% | +16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 5.81% | +17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 7.87% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 9.56% | +6.18% |
Сравнение комиссий RULE и IYLD
RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RULE и IYLD
RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.62% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RULE and IYLD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RULE has higher volatility (12.74%) compared to IYLD (1.43%). In terms of maximum drawdown, RULE dropped -30.48% vs IYLD's -30.23%.
On 3-year performance, RULE leads with 20.29% vs 10.29% for IYLD. On fees, IYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IYLD has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RULE has performed better with a 20.29% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.
IYLD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: Mohr Funds and iShares. Their fees differ too: 1.10% for RULE and 0.60% for IYLD.
IYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RULE и IYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор