PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

IYLD — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Multi-Asset High Income Index. IYLD запущен 5 апр. 2012 г. и имеет комиссию в 0.60%.

Информация о ETF

ISIN

US46432F8757

CUSIP

46432F875

Эмитент

iShares

Дата выпуска

5 апр. 2012 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Diversified Portfolio

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar Multi-Asset High Income Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IYLD составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IYLD с MDIV IYLD с RIGS IYLD с GAA IYLD с FXAIX IYLD с HYG IYLD с YYY IYLD с SCHD IYLD с BTC-USD IYLD с SPHD IYLD с REET
Популярные сравнения:
IYLD с MDIV IYLD с RIGS IYLD с GAA IYLD с FXAIX IYLD с HYG IYLD с YYY IYLD с SCHD IYLD с BTC-USD IYLD с SPHD IYLD с REET

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) показал доход в 6.13% с начала года и 6.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IYLD составила 2.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

IYLD

С начала года

6.13%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

4.10%

1 год

6.85%

5 лет

4.73%

10 лет

2.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IYLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.26%1.03%0.41%1.24%1.06%6.13%
2024-1.79%0.19%1.38%-0.97%2.28%-0.66%2.23%2.02%1.34%-1.65%-0.01%-2.22%2.00%
20235.95%-3.37%-0.38%1.06%-1.91%3.36%1.74%-1.05%-1.43%-1.82%5.31%4.96%12.55%
2022-2.33%-2.79%-1.64%-5.90%1.31%-6.25%4.14%-3.72%-6.43%1.25%6.88%-1.81%-16.80%
2021-1.83%-0.54%0.04%1.93%1.11%0.99%1.15%0.56%-1.78%0.87%-1.06%1.96%3.37%
20200.53%-3.70%-18.73%6.46%3.59%2.28%3.88%0.14%-1.24%-1.65%7.43%2.60%-1.16%
20195.71%0.42%0.83%1.15%-2.33%4.00%0.41%-1.01%1.33%1.26%0.39%2.84%15.79%
2018-0.66%-2.57%0.79%-0.32%-0.19%-0.03%2.10%-0.53%0.54%-2.51%0.14%-1.54%-4.77%
20171.03%2.01%0.84%1.27%1.14%0.51%1.04%0.48%0.82%-0.53%0.68%1.10%10.90%
2016-1.71%1.28%4.50%2.16%-0.07%2.36%1.84%0.57%0.47%-1.57%-1.78%1.39%9.64%
20151.72%0.73%-1.07%0.60%-0.82%-3.33%0.67%-2.91%-1.15%2.87%-1.01%-0.73%-4.52%
20141.60%2.89%1.18%1.81%1.99%0.97%-1.38%2.89%-3.32%2.14%0.66%-1.40%10.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IYLD составляет 84, что ставит его в топ 16% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IYLD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYLD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.09
  • За 5 лет: 0.56
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.

3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$1.04$1.16$1.03$0.83$1.05$1.34$1.34$1.09$1.18$1.22$1.62

Дивидендный доход

4.92%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.24%5.78%4.22%4.84%5.26%6.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.06$0.06$0.07$0.06$0.25
2024$0.00$0.07$0.07$0.09$0.06$0.06$0.17$0.06$0.06$0.07$0.06$0.26$1.04
2023$0.00$0.05$0.06$0.09$0.05$0.05$0.21$0.05$0.06$0.19$0.06$0.26$1.16
2022$0.00$0.04$0.04$0.09$0.04$0.05$0.15$0.05$0.05$0.19$0.05$0.28$1.03
2021$0.00$0.04$0.04$0.12$0.04$0.04$0.15$0.03$0.03$0.11$0.03$0.20$0.83
2020$0.00$0.07$0.05$0.22$0.06$0.04$0.17$0.04$0.04$0.15$0.04$0.17$1.05
2019$0.00$0.14$0.05$0.16$0.05$0.05$0.24$0.05$0.05$0.19$0.05$0.30$1.34
2018$0.00$0.16$0.06$0.16$0.06$0.06$0.22$0.06$0.05$0.18$0.06$0.26$1.34
2017$0.00$0.04$0.05$0.19$0.05$0.06$0.20$0.06$0.05$0.18$0.05$0.14$1.09
2016$0.00$0.06$0.06$0.18$0.05$0.05$0.20$0.05$0.05$0.20$0.05$0.22$1.18
2015$0.00$0.05$0.05$0.19$0.05$0.05$0.21$0.05$0.05$0.20$0.05$0.28$1.22
2014$0.07$0.06$0.26$0.06$0.06$0.22$0.05$0.06$0.20$0.05$0.53$1.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF показал максимальную просадку в 30.23%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 368 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.23%21 февр. 2020 г.2019 мар. 2020 г.3682 сент. 2021 г.388
-22.57%16 сент. 2021 г.27314 окт. 2022 г.63529 апр. 2025 г.908
-11.73%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.978 июн. 2016 г.282
-11.06%3 мая 2013 г.7519 авг. 2013 г.1608 апр. 2014 г.235
-7.04%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2531 янв. 2019 г.254

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...