PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46432F8757
CUSIP46432F875
ЭмитентiShares
Дата выпуска5 апр. 2012 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияDiversified Portfolio
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMorningstar Multi-Asset High Income Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IYLD составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IYLD с RIGS, IYLD с MDIV, IYLD с GAA, IYLD с FXAIX, IYLD с HYG, IYLD с BTC-USD, IYLD с YYY, IYLD с SPHD, IYLD с SCHD, IYLD с REET

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.38%
13.71%
IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF показал доход в 4.70% с начала года и 12.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF составила 2.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.70%25.23%
1 месяц-0.62%3.86%
6 месяцев4.59%14.56%
1 год12.53%36.29%
5 лет (среднегодовая)0.75%14.10%
10 лет (среднегодовая)2.46%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IYLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.79%0.19%1.38%-0.97%2.28%-0.66%2.23%2.02%1.34%-1.65%4.70%
20235.95%-3.37%-0.38%1.06%-1.91%3.36%1.74%-1.05%-1.43%-1.82%5.30%4.96%12.54%
2022-2.33%-2.79%-1.64%-5.90%1.31%-6.24%4.14%-3.72%-6.44%1.25%6.88%-1.81%-16.80%
2021-1.83%-0.54%0.04%1.93%1.11%0.99%1.15%0.56%-1.78%0.87%-1.05%1.96%3.38%
20200.53%-3.71%-18.73%6.46%3.59%2.28%3.88%0.14%-1.24%-1.65%7.43%3.18%-0.60%
20195.71%0.42%0.83%1.15%-2.33%3.99%0.41%-1.01%1.33%1.26%0.39%2.84%15.79%
2018-0.66%-2.57%0.80%-0.32%-0.19%-0.03%2.10%-0.53%0.54%-2.51%0.14%-1.55%-4.77%
20171.03%2.01%0.84%1.28%1.14%0.51%1.04%0.48%0.82%-0.53%0.68%1.10%10.90%
2016-1.71%1.28%4.50%2.66%-0.07%2.37%1.84%0.57%0.47%-1.57%-1.79%1.40%10.18%
20151.72%0.73%-1.07%0.60%-0.82%-3.33%0.59%-2.91%-1.15%2.87%-1.02%-0.97%-4.83%
20141.60%2.89%1.18%1.81%1.99%0.97%-1.38%2.89%-3.32%2.14%0.66%-2.14%9.45%
20130.88%0.98%1.62%2.80%-5.12%-3.03%1.00%-2.52%2.58%2.47%-1.46%0.44%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IYLD среди ETFs на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IYLD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYLD, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYLD, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYLD, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYLD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYLD, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYLD, с текущим значением в 11.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
2.90
IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.04$1.16$1.03$0.84$1.19$1.34$1.35$1.09$1.29$1.15$1.42$1.52

Дивидендный доход

5.14%5.76%5.44%3.47%4.94%5.25%5.78%4.22%5.32%4.93%5.56%6.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.07$0.07$0.09$0.06$0.06$0.17$0.06$0.06$0.07$0.06$0.78
2023$0.00$0.06$0.06$0.09$0.05$0.06$0.22$0.05$0.06$0.19$0.06$0.26$1.16
2022$0.00$0.04$0.04$0.09$0.04$0.05$0.15$0.05$0.05$0.19$0.06$0.28$1.03
2021$0.00$0.04$0.04$0.12$0.04$0.04$0.15$0.03$0.03$0.11$0.03$0.20$0.84
2020$0.00$0.07$0.05$0.22$0.06$0.04$0.18$0.04$0.04$0.15$0.04$0.31$1.19
2019$0.00$0.14$0.05$0.16$0.05$0.05$0.24$0.05$0.05$0.19$0.05$0.30$1.34
2018$0.00$0.17$0.06$0.16$0.06$0.06$0.22$0.06$0.05$0.18$0.06$0.26$1.35
2017$0.00$0.04$0.05$0.19$0.05$0.06$0.20$0.06$0.05$0.18$0.05$0.14$1.09
2016$0.00$0.06$0.06$0.29$0.05$0.06$0.20$0.05$0.05$0.21$0.05$0.22$1.29
2015$0.00$0.05$0.05$0.19$0.05$0.05$0.20$0.05$0.05$0.20$0.05$0.22$1.15
2014$0.00$0.07$0.06$0.26$0.06$0.06$0.22$0.05$0.06$0.20$0.05$0.33$1.42
2013$0.05$0.06$0.18$0.06$0.06$0.26$0.07$0.07$0.22$0.07$0.42$1.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.34%
0
IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF показал максимальную просадку в 30.23%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF составляет 2.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.23%21 февр. 2020 г.2019 мар. 2020 г.3452 авг. 2021 г.365
-22.57%16 сент. 2021 г.27314 окт. 2022 г.
-12.01%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.978 июн. 2016 г.282
-11.06%3 мая 2013 г.7519 авг. 2013 г.1608 апр. 2014 г.235
-7.04%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2531 янв. 2019 г.254

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF составляет 1.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
3.92%
IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF)
Benchmark (^GSPC)