Сравнение IYLD с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYLD или FXAIX.
Основные характеристики
| IYLD | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.70% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 12.53% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | -0.67% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.75% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.46% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 11.79 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 5.91% | 12.13% |
| Макс. просадка | -30.23% | -33.79% |
| Текущая просадка | -2.34% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между IYLD и FXAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и FXAIX
С начала года, IYLD показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.46% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и FXAIX
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYLD c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и FXAIX
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 5.14% | 5.76% | 5.44% | 3.47% | 4.94% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 5.32% | 4.93% | 5.56% | 6.16% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и FXAIX
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и FXAIX
Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 1.07%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.