PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYLD с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYLD с MDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds - IYLD tracks the Morningstar Multi-Asset High Income Index while MDIV tracks the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYLD returned 3.98%/yr vs 4.70%/yr for MDIV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYLD charges 0.60%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.

Доходность

Сравнение доходности IYLD и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям MDIV по среднегодовой доходности: 3.98% против 4.70% соответственно.

IYLD

1 день
0.18%
1 месяц
0.76%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.31%
1 год
14.05%
3 года*
10.71%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.98%

MDIV

1 день
0.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.42%
1 год
12.31%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.83%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYLD и MDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		5.14%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-4.77%10.90%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		8.61%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%

Correlation

The correlation between IYLD and MDIV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2012 г.

0.66

The correlation between IYLD and MDIV shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYLD и MDIV

Секторы
IYLD
MDIV

Финансовые услуги

23.3%
22.4%

Недвижимость

23.1%
21.6%

Промышленность

12.2%
1.6%

Технологии

6.3%

-

Коммунальные услуги

6.0%
9.6%

Потребительский циклический сектор

5.9%
3.2%

Сырьевые материалы

5.9%
0.7%

Здравоохранение

5.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.2%

Энергетика

3.6%
17.6%

Финансовые услуги

IYLD
23.3%
MDIV
22.4%

Недвижимость

IYLD
23.1%
MDIV
21.6%

Промышленность

IYLD
12.2%
MDIV
1.6%

Технологии

IYLD
6.3%
MDIV

-

Коммунальные услуги

IYLD
6.0%
MDIV
9.6%

Потребительский циклический сектор

IYLD
5.9%
MDIV
3.2%

Сырьевые материалы

IYLD
5.9%
MDIV
0.7%

Здравоохранение

IYLD
5.2%
MDIV
1.6%

Потребительский защитный сектор

IYLD
4.7%
MDIV
8.0%

Коммуникационные услуги

IYLD
3.8%
MDIV
3.2%

Энергетика

IYLD
3.6%
MDIV
17.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с RIGSIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHDIYLD с GYLD
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AORMDIV с YYY

Доходность на риск

IYLD vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYLD c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYLDMDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.83

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.70

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.64

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

10.15

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYLD vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа MDIV равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYLDMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.83

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.31

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IYLD и MDIV

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и MDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYLDMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-48.50%

+18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-3.39%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.20%

-9.62%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-13.02%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

-48.50%

+18.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.29%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-4.58%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.22%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и MDIV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 1.48%, в то время как у First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYLDMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.82%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

4.37%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

6.76%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

10.94%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

15.23%

-5.66%

Сравнение комиссий IYLD и MDIV

IYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и MDIV

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности MDIV в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.60%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.33%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Часто задаваемые вопросы

IYLD and MDIV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDIV has higher volatility (1.82%) compared to IYLD (1.48%). In terms of maximum drawdown, IYLD dropped -30.23% vs MDIV's -48.50%.

On 10-year performance, MDIV leads with 4.70% vs 3.98% for IYLD. On fees, IYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IYLD has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDIV has performed better with a 4.70% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.

MDIV has the higher dividend yield at 6.33%, compared with 4.60% for IYLD.

IYLD tracks Morningstar Multi-Asset High Income Index, while MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for IYLD and 0.73% for MDIV.

IYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYLD и MDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор