Сравнение IYLD с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
IYLD и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYLD или MDIV.
Основные характеристики
| IYLD | MDIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.70% | 11.70% |
| Дох-ть за 1 год | 12.53% | 20.45% |
| Дох-ть за 3 года | -0.67% | 6.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.75% | 4.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.46% | 3.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 11.79 | 20.05 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 5.91% | 8.16% |
| Макс. просадка | -30.23% | -48.51% |
| Текущая просадка | -2.34% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между IYLD и MDIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и MDIV
С начала года, IYLD показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям MDIV по среднегодовой доходности: 2.46% против 3.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и MDIV
IYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYLD c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и MDIV
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности MDIV в 6.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 5.14% | 5.76% | 5.44% | 3.47% | 4.94% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 5.32% | 4.93% | 5.56% | 6.16% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.34% | 6.47% | 6.70% | 5.31% | 6.01% | 5.91% | 6.76% | 6.05% | 6.36% | 6.16% | 5.74% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и MDIV
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и MDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и MDIV
Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 1.07%, в то время как у First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.