PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYLD с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYLD с MDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).

IYLD и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYLD и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYLD и MDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		2.45%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-4.77%10.90%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям MDIV по среднегодовой доходности: 4.04% против 5.01% соответственно.

IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с RIGSIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHDIYLD с BTC-USD
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с GAAMDIV с AOAMDIV с AORMDIV с SPY

Сравнение комиссий IYLD и MDIV

IYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.

MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Доходность на риск

IYLD vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYLD c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYLDMDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.52

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

0.75

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.11

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

0.61

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

2.45

+8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYLD vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа MDIV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYLDMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.52

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.33

+0.15

Корреляция

Корреляция между IYLD и MDIV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и MDIV

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности MDIV в 6.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Просадки

Сравнение просадок IYLD и MDIV

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и MDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

IYLDMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-48.50%

+18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-8.78%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-13.02%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

-48.50%

+18.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-2.26%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-4.64%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.21%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и MDIV

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что IYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYLDMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.06%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

4.81%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

9.73%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

11.01%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

15.27%

-5.71%