Сравнение IYLD с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
IYLD и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYLD и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.35% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -4.77% | 10.90% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 4.06% против 5.21% соответственно.
IYLD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 4.06%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и HYG
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
IYLD vs. HYG — Ранг доходности на риск
IYLD
HYG
Сравнение IYLD c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYLD | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.25 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.88 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.82 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 9.56 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYLD | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.25 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IYLD и HYG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и HYG
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности HYG в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.64% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и HYG
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYLD | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -34.25% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -2.72% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -15.79% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | -22.03% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -0.82% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -3.27% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.75% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и HYG
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что IYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYLD | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.28% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 2.94% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 5.57% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 7.51% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 8.31% | +1.25% |