PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYLD с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYLD и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYLD и HYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
2.35%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-4.77%10.90%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
0.13%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 4.06% против 5.21% соответственно.


IYLD

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.10%
С начала года
2.35%
6 месяцев
5.11%
1 год
13.57%
3 года*
9.89%
5 лет*
3.47%
10 лет*
4.06%

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.21%
1 год
6.94%
3 года*
8.10%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий IYLD и HYG

IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


Доходность на риск

IYLD vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYLD c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYLDHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.25

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.88

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

1.82

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

9.56

+1.33

IYLD vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYLDHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.25

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.63

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Корреляция

Корреляция между IYLD и HYG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и HYG

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности HYG в 5.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
4.64%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок IYLD и HYG

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и HYG.


Загрузка...

Показатели просадок


IYLDHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-34.25%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-2.72%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-15.79%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

-22.03%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-0.82%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-3.27%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.75%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и HYG

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что IYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYLDHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.28%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

2.94%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

5.57%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

7.51%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

8.31%

+1.25%