Сравнение IYLD с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
IYLD и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYLD или HYG.
Основные характеристики
| IYLD | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.70% | 8.38% |
| Дох-ть за 1 год | 12.53% | 14.24% |
| Дох-ть за 3 года | -0.67% | 2.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.75% | 3.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.46% | 3.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 4.68 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 2.16 |
| Коэф-т Мартина | 11.79 | 23.19 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 0.61% |
| Дневная вол-ть | 5.91% | 4.78% |
| Макс. просадка | -30.23% | -34.24% |
| Текущая просадка | -2.34% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между IYLD и HYG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и HYG
С начала года, IYLD показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.46% против 3.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и HYG
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYLD c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и HYG
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности HYG в 6.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 5.14% | 5.76% | 5.44% | 3.47% | 4.94% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 5.32% | 4.93% | 5.56% | 6.16% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.37% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и HYG
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и HYG
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что IYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.