Сравнение IYLD с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
IYLD и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IYLD и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYLD и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -4.77% | 10.90% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям GAA по среднегодовой доходности: 4.04% против 7.46% соответственно.
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и GAA
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
IYLD vs. GAA — Ранг доходности на риск
IYLD
GAA
Сравнение IYLD c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYLD | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 2.03 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.70 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.87 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 11.69 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYLD | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.61 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IYLD и GAA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и GAA
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.27% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и GAA
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYLD | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -26.57% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -7.18% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -18.47% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | -26.57% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -3.40% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -3.90% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.76% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и GAA
Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 2.75%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYLD | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 3.81% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 7.24% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 10.34% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 11.27% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 11.05% | -1.49% |