Сравнение IYLD с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
IYLD и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYLD или GAA.
Основные характеристики
| IYLD | GAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.70% | 9.07% |
| Дох-ть за 1 год | 12.53% | 17.04% |
| Дох-ть за 3 года | -0.67% | 1.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.75% | 5.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 11.79 | 10.97 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 5.91% | 10.14% |
| Макс. просадка | -30.23% | -26.57% |
| Текущая просадка | -2.34% | -1.51% |
Корреляция
Корреляция между IYLD и GAA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и GAA
С начала года, IYLD показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 9.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и GAA
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYLD c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и GAA
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности GAA в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 5.14% | 5.76% | 5.44% | 3.47% | 4.94% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 5.32% | 4.93% | 5.56% | 6.16% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.54% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.00% | 2.35% | 2.81% | 2.49% | 0.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и GAA
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и GAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и GAA
Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 1.07%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.