PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYLD с RIGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYLD и RIGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYLD и RIGS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
2.45%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-4.77%10.90%
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
0.28%4.63%4.45%6.07%-5.72%1.93%3.58%7.60%-0.11%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у RIGS с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции IYLD превзошли акции RIGS по среднегодовой доходности: 4.04% против 3.30% соответственно.


IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%

RIGS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.52%
1 год
3.77%
3 года*
4.32%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

RiverFront Strategic Income Fund

Сравнение комиссий IYLD и RIGS

IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RIGS в 0.48%.


Доходность на риск

IYLD vs. RIGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина

RIGS
Ранг доходности на риск RIGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYLD c RIGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYLDRIGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.37

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

0.60

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.08

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

0.74

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

1.87

+9.51

IYLD vs. RIGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа RIGS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и RIGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYLDRIGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.37

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Корреляция

Корреляция между IYLD и RIGS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и RIGS

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности RIGS в 4.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
4.84%4.84%4.49%3.48%2.71%2.47%3.77%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%

Просадки

Сравнение просадок IYLD и RIGS

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки RIGS в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и RIGS.


Загрузка...

Показатели просадок


IYLDRIGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-15.31%

-14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-5.18%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-9.03%

-13.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

-15.31%

-14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-2.15%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-1.60%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.05%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и RIGS

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что IYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYLDRIGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.20%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

6.17%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

10.15%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

7.47%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

7.74%

+1.82%