Сравнение IYLD с RIGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS).
IYLD и RIGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IYLD и RIGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYLD и RIGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -4.77% | 10.90% |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.28% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 3.58% | 7.60% | -0.11% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у RIGS с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции IYLD превзошли акции RIGS по среднегодовой доходности: 4.04% против 3.30% соответственно.
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
RIGS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и RIGS
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RIGS в 0.48%.
Доходность на риск
IYLD vs. RIGS — Ранг доходности на риск
IYLD
RIGS
Сравнение IYLD c RIGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYLD | RIGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.37 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 0.60 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.08 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 0.74 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 1.87 | +9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYLD | RIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.37 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IYLD и RIGS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и RIGS
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности RIGS в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.84% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и RIGS
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки RIGS в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и RIGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYLD | RIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -15.31% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -5.18% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -9.03% | -13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | -15.31% | -14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -2.15% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -1.60% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.05% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и RIGS
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что IYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYLD | RIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.20% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 6.17% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 10.15% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 7.47% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 7.74% | +1.82% |