PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYLD с RIGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYLD с RIGS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS).

IYLD и RIGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYLD или RIGS.

Корреляция

Корреляция между IYLD и RIGS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IYLD и RIGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYLD:

1.09

RIGS:

0.65

Коэф-т Сортино

IYLD:

1.67

RIGS:

1.10

Коэф-т Омега

IYLD:

1.24

RIGS:

1.14

Коэф-т Кальмара

IYLD:

1.13

RIGS:

1.26

Коэф-т Мартина

IYLD:

4.40

RIGS:

4.06

Индекс Язвы

IYLD:

1.71%

RIGS:

1.61%

Дневная вол-ть

IYLD:

6.32%

RIGS:

9.38%

Макс. просадка

IYLD:

-30.23%

RIGS:

-15.31%

Текущая просадка

IYLD:

0.00%

RIGS:

-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у RIGS с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям RIGS по среднегодовой доходности: 2.76% против 2.97% соответственно.

IYLD

С начала года

6.32%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

4.40%

1 год

6.83%

5 лет

4.76%

10 лет

2.76%

RIGS

С начала года

1.44%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

2.90%

1 год

6.09%

5 лет

3.09%

10 лет

2.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYLD и RIGS

IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RIGS в 0.48%.

IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYLD и RIGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYLD
Ранг риск-скорректированной доходности IYLD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYLD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
RIGS
Ранг риск-скорректированной доходности RIGS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIGS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYLD c RIGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа RIGS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и RIGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и RIGS

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности RIGS в 4.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.91%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%6.33%
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund		4.67%4.49%3.48%2.71%2.47%3.44%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%3.31%

Просадки

Сравнение просадок IYLD и RIGS

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки RIGS в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и RIGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и RIGS

Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 1.42%, в то время как у RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...