PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IYLD с YYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYLD и YYY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности IYLD и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Amplify High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
47.40%
97.34%
IYLD
YYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYLD:

0.80

YYY:

1.68

Коэф-т Сортино

IYLD:

1.09

YYY:

2.20

Коэф-т Омега

IYLD:

1.14

YYY:

1.33

Коэф-т Кальмара

IYLD:

0.46

YYY:

0.97

Коэф-т Мартина

IYLD:

3.19

YYY:

10.04

Индекс Язвы

IYLD:

1.36%

YYY:

1.35%

Дневная вол-ть

IYLD:

5.47%

YYY:

8.07%

Макс. просадка

IYLD:

-30.23%

YYY:

-42.52%

Текущая просадка

IYLD:

-4.46%

YYY:

-4.34%

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у YYY с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям YYY по среднегодовой доходности: 2.35% против 3.76% соответственно.


IYLD

С начала года

2.42%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

2.09%

1 год

3.84%

5 лет

-0.21%

10 лет

2.35%

YYY

С начала года

12.35%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

3.32%

1 год

12.78%

5 лет

2.39%

10 лет

3.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYLD и YYY

IYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии YYY в 2.45%.


YYY
Amplify High Income ETF
График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.45%
График комиссии IYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IYLD c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Amplify High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYLD, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.801.68
Коэффициент Сортино IYLD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.092.20
Коэффициент Омега IYLD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.33
Коэффициент Кальмара IYLD, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.460.97
Коэффициент Мартина IYLD, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.1910.04
IYLD
YYY

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа YYY равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.80
1.68
IYLD
YYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и YYY

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности YYY в 12.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
5.30%5.76%5.44%3.47%4.94%5.25%5.78%4.22%5.32%4.93%5.56%6.16%
YYY
Amplify High Income ETF
12.32%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%5.14%

Просадки

Сравнение просадок IYLD и YYY

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и YYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.46%
-4.34%
IYLD
YYY

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и YYY

Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 1.71%, в то время как у Amplify High Income ETF (YYY) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.71%
3.26%
IYLD
YYY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab