Сравнение HNDL с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
HNDL и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HNDL и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNDL и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 1.56% | 10.76% | 10.66% | 13.28% | -19.12% | 9.06% | 12.71% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HNDL показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.53%.
HNDL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNDL и JEPI
HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
HNDL vs. JEPI — Ранг доходности на риск
HNDL
JEPI
Сравнение HNDL c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNDL | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.58 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.92 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.79 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 3.80 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNDL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.58 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.76 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.04 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между HNDL и JEPI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNDL и JEPI
Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.97% | 6.86% | 7.02% | 6.78% | 7.87% | 6.86% | 6.21% | 5.27% | 6.42% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HNDL и JEPI
Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNDL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -13.71% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -7.37% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -13.71% | -10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -4.46% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -2.07% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.14% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNDL и JEPI
Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 3.49%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNDL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.86% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 6.35% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 13.24% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 11.06% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 10.88% | -0.09% |