PortfoliosLab logo
Сравнение HNDL с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HNDL и JEPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HNDL и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.65%
67.42%
HNDL
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HNDL:

0.67

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

HNDL:

1.04

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

HNDL:

1.14

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

HNDL:

0.72

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

HNDL:

3.14

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

HNDL:

2.79%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

HNDL:

13.06%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

HNDL:

-23.72%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

HNDL:

-5.43%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


HNDL

С начала года

-1.26%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-2.07%

1 год

9.32%

5 лет

4.94%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HNDL и JEPI

HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии HNDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HNDL: 0.97%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HNDL и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HNDL
Ранг риск-скорректированной доходности HNDL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNDL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HNDL c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HNDL, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HNDL: 0.67
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино HNDL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HNDL: 1.04
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега HNDL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HNDL: 1.14
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара HNDL, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HNDL: 0.72
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина HNDL, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HNDL: 3.14
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.37
HNDL
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и JEPI

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности JEPI в 7.88%


TTM2024202320222021202020192018
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
7.30%7.02%6.78%7.87%6.86%6.69%6.39%6.91%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HNDL и JEPI

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.43%
-6.74%
HNDL
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и JEPI

Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 9.70%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.70%
11.07%
HNDL
JEPI