Сравнение HNDL с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
HNDL и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HNDL или JEPI.
Основные характеристики
| HNDL | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.63% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 24.54% | 21.29% |
| Дох-ть за 3 года | 1.44% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 16.56 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 8.81% | 7.08% |
| Макс. просадка | -23.72% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HNDL и JEPI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HNDL и JEPI
С начала года, HNDL показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNDL и JEPI
HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HNDL c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNDL и JEPI
Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.63% | 6.78% | 7.86% | 6.86% | 6.68% | 6.82% | 6.91% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HNDL и JEPI
Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HNDL и JEPI
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что HNDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.