Сравнение HNDL с JEPI
HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HNDL is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ 7 HANDL™ Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. HNDL is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, HNDL returned 4.66%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HNDL charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности HNDL и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNDL показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.34%.
HNDL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 5.87%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.71%
JEPI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.05M | $1.10M | $1.30M | |
| $297.97M | $266.12M | $294.88M |
Сравнение доходности по годам HNDL и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 7.51% | 10.76% | 10.66% | 13.28% | -19.12% | 9.06% | 12.88% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 5.34% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
Correlation
The correlation between HNDL and JEPI is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.71 |
The correlation between HNDL and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNDL vs. JEPI — Ранг доходности на риск
HNDL
JEPI
Сравнение HNDL c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNDL | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.72 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 4.88 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNDL и JEPI
Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNDL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -13.71% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -6.68% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.25% | -13.26% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -13.71% | -10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -2.13% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.35% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNDL и JEPI
Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 1.82%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNDL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.22% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 6.38% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 8.01% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 11.11% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 10.73% | -0.05% |
Сравнение комиссий HNDL и JEPI
HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNDL и JEPI
Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности JEPI в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.91% | 6.86% | 7.02% | 6.78% | 7.87% | 6.86% | 6.21% | 5.27% | 6.42% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.96% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HNDL and JEPI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPI has higher volatility (2.22%) compared to HNDL (1.82%). In terms of maximum drawdown, HNDL dropped -23.72% vs JEPI's -13.71%.
On 5-year performance, JEPI leads with 7.48% vs 4.66% for HNDL. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HNDL has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.48% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for HNDL.
JEPI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 6.91% for HNDL.
HNDL is categorized as Diversified Portfolio, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Strategy Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.97% for HNDL and 0.35% for JEPI.
HNDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNDL и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор