PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDL с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNDL с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HNDL is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ 7 HANDL™ Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. HNDL is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, HNDL returned 5.15%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HNDL charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности HNDL и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

HNDL

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.95%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNDL и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		7.41%10.76%10.66%13.28%-19.12%9.06%12.71%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between HNDL and JEPI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.71

The correlation between HNDL and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HNDL и JEPI

Секторы
HNDL
JEPI

Финансовые услуги

89.8%
9.8%

Технологии

22.7%
19.1%

Энергетика

16.4%
3.5%

Коммунальные услуги

15.3%
6.2%

Недвижимость

9.8%
3.5%

Потребительский циклический сектор

6.2%
11.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.9%

Здравоохранение

6.1%
14.1%

Промышленность

5.0%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
9.6%

Сырьевые материалы

1.2%
1.9%

Финансовые услуги

HNDL
89.8%
JEPI
9.8%

Технологии

HNDL
22.7%
JEPI
19.1%

Энергетика

HNDL
16.4%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

HNDL
15.3%
JEPI
6.2%

Недвижимость

HNDL
9.8%
JEPI
3.5%

Потребительский циклический сектор

HNDL
6.2%
JEPI
11.7%

Коммуникационные услуги

HNDL
6.2%
JEPI
6.9%

Здравоохранение

HNDL
6.1%
JEPI
14.1%

Промышленность

HNDL
5.0%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

HNDL
4.6%
JEPI
9.6%

Сырьевые материалы

HNDL
1.2%
JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с CEFSHNDL с MDIVHNDL с QYLDHNDL с SCHDHNDL с HYGVHNDL с HYLDHNDL с MORT
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

HNDL vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDL c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDLJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.05

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.57

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.24

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

3.96

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDL vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDLJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.05

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.02

-0.48

Просадки

Сравнение просадок HNDL и JEPI

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNDLJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-13.71%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-6.68%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-13.26%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-13.71%

-10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.31%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-2.12%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.08%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и JEPI

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что HNDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNDLJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.46%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

6.10%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

7.87%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

11.06%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.74%

10.80%

-0.06%

Сравнение комиссий HNDL и JEPI

HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и JEPI

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.77%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HNDL and JEPI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNDL has higher volatility (2.06%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, HNDL dropped -23.72% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.37% vs 5.15% for HNDL. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.37% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for HNDL.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 6.77% for HNDL.

HNDL is categorized as Diversified Portfolio, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.97% for HNDL and 0.35% for JEPI.

HNDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNDL и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор