PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDL с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDL с QYLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

HNDL и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HNDL и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDL и QYLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		1.56%10.76%10.66%13.28%-19.12%9.06%12.03%15.66%-5.88%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.84%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.84%.

HNDL

1 день
0.25%
1 месяц
-2.37%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.70%
1 год
11.73%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.60%
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.23%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.84%
6 месяцев
7.58%
1 год
16.15%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с HYGVHNDL с HYLDHNDL с SCHDHNDL с MDIVHNDL с MORT
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий HNDL и QYLD

HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

HNDL vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDL c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDLQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.99

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.60

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

10.09

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDL vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDLQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.99

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между HNDL и QYLD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и QYLD

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности QYLD в 11.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.97%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.83%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок HNDL и QYLD

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, примерно равная максимальной просадке QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDLQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-24.75%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-7.31%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-24.61%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-1.61%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-3.89%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.65%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и QYLD

Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 3.49%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDLQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.81%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

7.50%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

16.42%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

14.84%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

15.51%

-4.72%