Сравнение HNDL с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
HNDL и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HNDL или QYLD.
Основные характеристики
| HNDL | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.60% | 18.13% |
| Дох-ть за 1 год | 22.31% | 22.51% |
| Дох-ть за 3 года | 1.29% | 5.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.22% | 7.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.60 | 3.09 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 15.93 | 16.08 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 8.72% | 10.05% |
| Макс. просадка | -23.72% | -24.89% |
| Текущая просадка | -0.95% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HNDL и QYLD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HNDL и QYLD
С начала года, HNDL показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 18.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNDL и QYLD
HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HNDL c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNDL и QYLD
Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности QYLD в 11.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.18% | 6.78% | 7.86% | 6.86% | 6.68% | 6.82% | 6.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.24% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок HNDL и QYLD
Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, примерно равная максимальной просадке QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HNDL и QYLD
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 2.56% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.