PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDL с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNDL с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HNDL is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ 7 HANDL™ Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 5 years, HNDL returned 5.15%/yr vs 8.43%/yr for QYLD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HNDL charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности HNDL и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

HNDL

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.95%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNDL и QYLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		7.41%10.76%10.66%13.28%-19.12%9.06%12.03%15.66%-5.88%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-4.62%

Correlation

The correlation between HNDL and QYLD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.62

The correlation between HNDL and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HNDL и QYLD

Секторы
HNDL
QYLD

Финансовые услуги

89.8%
0.2%

Технологии

22.7%
53.8%

Энергетика

16.4%
0.6%

Коммунальные услуги

15.3%
1.4%

Недвижимость

9.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
12.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
15.8%

Здравоохранение

6.1%
4.2%

Промышленность

5.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.7%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Финансовые услуги

HNDL
89.8%
QYLD
0.2%

Технологии

HNDL
22.7%
QYLD
53.8%

Энергетика

HNDL
16.4%
QYLD
0.6%

Коммунальные услуги

HNDL
15.3%
QYLD
1.4%

Недвижимость

HNDL
9.8%
QYLD
0.1%

Потребительский циклический сектор

HNDL
6.2%
QYLD
12.3%

Коммуникационные услуги

HNDL
6.2%
QYLD
15.8%

Здравоохранение

HNDL
6.1%
QYLD
4.2%

Промышленность

HNDL
5.0%
QYLD
2.8%

Потребительский защитный сектор

HNDL
4.6%
QYLD
7.7%

Сырьевые материалы

HNDL
1.2%
QYLD
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с MDIVHNDL с SCHDHNDL с HYGVHNDL с HYLDHNDL с MORT
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

HNDL vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDL c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDLQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.78

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.89

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.63

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

4.79

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

28.10

-14.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDL vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDLQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.78

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HNDL и QYLD

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, примерно равная максимальной просадке QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNDLQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-24.75%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-4.97%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-19.06%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-24.61%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-3.84%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.85%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и QYLD

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что HNDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNDLQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.84%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

7.12%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

8.57%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

14.70%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.74%

15.49%

-4.75%

Сравнение комиссий HNDL и QYLD

HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и QYLD

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.77%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

HNDL and QYLD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNDL has higher volatility (2.06%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, HNDL dropped -23.72% vs QYLD's -24.75%.

On 5-year performance, QYLD leads with 8.43% vs 5.15% for HNDL. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QYLD has performed better with a 8.43% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for HNDL.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 6.77% for HNDL.

HNDL is categorized as Diversified Portfolio, while QYLD is Nasdaq-100. HNDL tracks NASDAQ 7 HANDL™ Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and Global X. Their fees differ too: 0.97% for HNDL and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNDL и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор