PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDL с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNDL с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - HNDL is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ 7 HANDL™ Index, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. HNDL is passively managed, while CEFS is actively managed. Over the past 5 years, HNDL returned 5.05%/yr vs 13.85%/yr for CEFS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HNDL charges 0.97%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности HNDL и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 13.75%.

HNDL

1 день
-0.27%
1 месяц
1.45%
С начала года
6.89%
6 месяцев
6.26%
1 год
15.56%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.05%
10 лет*
—

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNDL и CEFS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.89%10.76%10.66%13.28%-19.12%9.06%12.03%15.66%-5.88%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%28.41%-11.20%

Correlation

The correlation between HNDL and CEFS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.51

The correlation between HNDL and CEFS shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HNDL и CEFS

Секторы
HNDL
CEFS

Финансовые услуги

89.8%
48.9%

Технологии

22.7%
12.4%

Энергетика

16.4%
11.2%

Коммунальные услуги

15.3%
4.2%

Недвижимость

9.8%
1.2%

Потребительский циклический сектор

6.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
4.1%

Здравоохранение

6.1%
4.6%

Промышленность

5.0%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.8%

Сырьевые материалы

1.2%
1.6%

Финансовые услуги

HNDL
89.8%
CEFS
48.9%

Технологии

HNDL
22.7%
CEFS
12.4%

Энергетика

HNDL
16.4%
CEFS
11.2%

Коммунальные услуги

HNDL
15.3%
CEFS
4.2%

Недвижимость

HNDL
9.8%
CEFS
1.2%

Потребительский циклический сектор

HNDL
6.2%
CEFS
3.3%

Коммуникационные услуги

HNDL
6.2%
CEFS
4.1%

Здравоохранение

HNDL
6.1%
CEFS
4.6%

Промышленность

HNDL
5.0%
CEFS
6.7%

Потребительский защитный сектор

HNDL
4.6%
CEFS
1.8%

Сырьевые материалы

HNDL
1.2%
CEFS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с MDIVHNDL с QYLDHNDL с SCHDHNDL с HYGVHNDL с HYLDHNDL с MORT
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с RNP

Доходность на риск

HNDL vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDL c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDLCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.53

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.71

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.43

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

17.26

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDL vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDLCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.53

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.06

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.26

Просадки

Сравнение просадок HNDL и CEFS

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNDLCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-38.99%

+15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-5.67%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-13.37%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-16.85%

-6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.51%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-3.67%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.45%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и CEFS

Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 2.07%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNDLCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

3.37%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

8.56%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.32%

9.95%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

13.08%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.74%

15.33%

-4.59%

Сравнение комиссий HNDL и CEFS

HNDL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и CEFS

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности CEFS в 7.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.80%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HNDL and CEFS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFS has higher volatility (3.37%) compared to HNDL (2.07%). In terms of maximum drawdown, HNDL dropped -23.72% vs CEFS's -38.99%.

On 5-year performance, CEFS leads with 13.85% vs 5.05% for HNDL. On fees, HNDL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, HNDL has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 13.85% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HNDL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 6.80% for HNDL.

HNDL is categorized as Diversified Portfolio, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.97% for HNDL and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNDL и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор