PortfoliosLab logo
Сравнение HNDL с CEFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HNDL и CEFS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HNDL и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.69%
92.76%
HNDL
CEFS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HNDL:

0.72

CEFS:

1.16

Коэф-т Сортино

HNDL:

1.11

CEFS:

1.58

Коэф-т Омега

HNDL:

1.15

CEFS:

1.24

Коэф-т Кальмара

HNDL:

0.77

CEFS:

1.20

Коэф-т Мартина

HNDL:

3.31

CEFS:

5.24

Индекс Язвы

HNDL:

2.84%

CEFS:

3.07%

Дневная вол-ть

HNDL:

13.06%

CEFS:

13.94%

Макс. просадка

HNDL:

-23.72%

CEFS:

-38.99%

Текущая просадка

HNDL:

-4.92%

CEFS:

-5.77%

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 0.05%.


HNDL

С начала года

-0.73%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-1.41%

1 год

10.29%

5 лет

4.84%

10 лет

N/A

CEFS

С начала года

0.05%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

0.86%

1 год

16.35%

5 лет

16.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HNDL и CEFS

HNDL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.


График комиссии CEFS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEFS: 3.80%
График комиссии HNDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HNDL: 0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HNDL и CEFS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HNDL
Ранг риск-скорректированной доходности HNDL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

CEFS
Ранг риск-скорректированной доходности CEFS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HNDL c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HNDL, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HNDL: 0.72
CEFS: 1.16
Коэффициент Сортино HNDL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HNDL: 1.11
CEFS: 1.58
Коэффициент Омега HNDL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HNDL: 1.15
CEFS: 1.24
Коэффициент Кальмара HNDL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HNDL: 0.77
CEFS: 1.20
Коэффициент Мартина HNDL, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HNDL: 3.31
CEFS: 5.24

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
1.16
HNDL
CEFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и CEFS

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности CEFS в 8.29%


TTM20242023202220212020201920182017
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
7.26%7.02%6.78%7.87%6.86%6.69%6.39%6.91%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
8.29%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%

Просадки

Сравнение просадок HNDL и CEFS

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и CEFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.92%
-5.77%
HNDL
CEFS

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и CEFS

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеют волатильность 9.72% и 10.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.72%
10.01%
HNDL
CEFS