PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HNDL с CEFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDL с CEFS

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).

HNDL и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HNDL или CEFS.

Корреляция

Корреляция между HNDL и CEFS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HNDL и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HNDL:

0.53

CEFS:

0.87

Коэф-т Сортино

HNDL:

0.86

CEFS:

1.31

Коэф-т Омега

HNDL:

1.12

CEFS:

1.20

Коэф-т Кальмара

HNDL:

0.57

CEFS:

0.97

Коэф-т Мартина

HNDL:

2.36

CEFS:

4.09

Индекс Язвы

HNDL:

2.98%

CEFS:

3.18%

Дневная вол-ть

HNDL:

13.03%

CEFS:

13.92%

Макс. просадка

HNDL:

-23.72%

CEFS:

-38.99%

Текущая просадка

HNDL:

-3.81%

CEFS:

-2.27%

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 3.77%.

HNDL

С начала года

0.43%

1 месяц

6.31%

6 месяцев

-1.07%

1 год

6.83%

3 года

6.19%

5 лет

4.69%

10 лет

N/A

CEFS

С начала года

3.77%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

3.25%

1 год

12.04%

3 года

17.18%

5 лет

15.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Сравнение комиссий HNDL и CEFS

HNDL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HNDL и CEFS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDL
Ранг риск-скорректированной доходности HNDL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNDL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг риск-скорректированной доходности CEFS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HNDL c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и CEFS

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности CEFS в 8.69%

TTM20242023202220212020201920182017
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		7.21%7.02%6.78%7.87%6.86%6.69%6.39%6.91%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.69%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%

Просадки

Сравнение просадок HNDL и CEFS

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и CEFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и CEFS

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеют волатильность 2.93% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...