Сравнение HNDL с CEFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).
HNDL и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HNDL и CEFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNDL и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 1.31% | 10.76% | 10.66% | 13.28% | -19.12% | 9.06% | 12.03% | 15.66% | -5.88% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 1.14% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 28.41% | -11.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HNDL показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью 1.14%.
HNDL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNDL и CEFS
HNDL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.
Доходность на риск
HNDL vs. CEFS — Ранг доходности на риск
HNDL
CEFS
Сравнение HNDL c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNDL | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.65 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.66 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 8.02 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNDL | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.92 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.71 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HNDL и CEFS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNDL и CEFS
Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности CEFS в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.98% | 6.86% | 7.02% | 6.78% | 7.87% | 6.86% | 6.21% | 5.27% | 6.42% | 0.00% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.89% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок HNDL и CEFS
Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и CEFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNDL | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -38.99% | +15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -9.80% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -16.85% | -6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -2.33% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -3.73% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.03% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNDL и CEFS
Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 3.53%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNDL | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.95% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 7.60% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 13.22% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 13.00% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 15.38% | -4.58% |