Сравнение HNDL с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
HNDL и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HNDL и MDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNDL и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 1.31% | 10.76% | 10.66% | 13.28% | -19.12% | 9.06% | 12.03% | 15.66% | -5.88% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.58% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -3.86% | 16.51% | -14.84% | 18.59% | -7.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HNDL показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.58%.
HNDL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNDL и MDIV
HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.
Доходность на риск
HNDL vs. MDIV — Ранг доходности на риск
HNDL
MDIV
Сравнение HNDL c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNDL | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.52 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.75 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.61 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 2.45 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNDL | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.52 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между HNDL и MDIV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNDL и MDIV
Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности MDIV в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.98% | 6.86% | 7.02% | 6.78% | 7.87% | 6.86% | 6.21% | 5.27% | 6.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок HNDL и MDIV
Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и MDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNDL | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -48.50% | +24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -8.78% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -13.02% | -10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -2.26% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -4.64% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.21% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNDL и MDIV
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что HNDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNDL | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 2.06% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 4.81% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 9.73% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 11.01% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 15.27% | -4.47% |