PortfoliosLab logo
Сравнение HNDL с HYGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HNDL и HYGV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HNDL и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.27%
34.87%
HNDL
HYGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HNDL:

0.67

HYGV:

1.16

Коэф-т Сортино

HNDL:

1.04

HYGV:

1.63

Коэф-т Омега

HNDL:

1.14

HYGV:

1.26

Коэф-т Кальмара

HNDL:

0.72

HYGV:

1.28

Коэф-т Мартина

HNDL:

3.14

HYGV:

6.48

Индекс Язвы

HNDL:

2.79%

HYGV:

1.10%

Дневная вол-ть

HNDL:

13.06%

HYGV:

6.14%

Макс. просадка

HNDL:

-23.72%

HYGV:

-23.47%

Текущая просадка

HNDL:

-5.43%

HYGV:

-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у HYGV с доходностью 0.33%.


HNDL

С начала года

-1.26%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-2.07%

1 год

9.32%

5 лет

4.94%

10 лет

N/A

HYGV

С начала года

0.33%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

1.29%

1 год

7.52%

5 лет

6.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HNDL и HYGV

HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.


График комиссии HNDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HNDL: 0.97%
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGV: 0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HNDL и HYGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HNDL
Ранг риск-скорректированной доходности HNDL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNDL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HNDL c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HNDL, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HNDL: 0.67
HYGV: 1.16
Коэффициент Сортино HNDL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HNDL: 1.04
HYGV: 1.63
Коэффициент Омега HNDL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HNDL: 1.14
HYGV: 1.26
Коэффициент Кальмара HNDL, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HNDL: 0.72
HYGV: 1.28
Коэффициент Мартина HNDL, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HNDL: 3.14
HYGV: 6.48

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа HYGV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
1.16
HNDL
HYGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и HYGV

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности HYGV в 8.00%


TTM2024202320222021202020192018
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
7.30%7.02%6.78%7.87%6.86%6.69%6.39%6.91%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.00%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%

Просадки

Сравнение просадок HNDL и HYGV

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, примерно равная максимальной просадке HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и HYGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.43%
-1.63%
HNDL
HYGV

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и HYGV

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что HNDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.70%
4.84%
HNDL
HYGV